J'ai estimé l'échantillon matrice de covariance d'un échantillon et obtenir une matrice symétrique. Avec C , je voudrais créer -variate rn normale distribuée , mais donc je besoin de la décomposition de Cholesky de . Que dois-je faire si n'est pas défini positif?CCCCCCC
Comment puis-je générer des séries temporelles binaires telles que: La probabilité moyenne d'observer 1 est spécifiée (disons 5%); Probabilité conditionnelle d'observer 1 au temps étant donné la valeur à t - 1 (disons 30% si t - 1tttt−1t−1t-1t−1t−1t-1 valeur était 1)?...
Lors de la programmation en R, j'ai utilisé le package multicœur plusieurs fois. Cependant, je n'ai jamais vu de déclaration sur la façon dont il gère ses nombres aléatoires. Lorsque j'utilise openMP avec C, je fais attention à utiliser un RNG parallèle approprié, mais avec R, je suppose que...
Il est courant d'utiliser des poids dans des applications comme la modélisation de mélanges et de combiner linéairement des fonctions de base. Les poids doivent souvent obéir à 0 et . Je voudrais choisir au hasard un vecteur de poids \ mathbf {w} = (w_1, w_2,…) à partir d'une distribution uniforme...
Je voudrais générer des paires de nombres aléatoires avec une certaine corrélation. Cependant, l'approche habituelle consistant à utiliser une combinaison linéaire de deux variables normales n'est pas valable ici, car une combinaison linéaire de variables uniformes n'est plus une variable...
Je souhaite découvrir une méthode pour générer des données corrélées et non normales. Donc, idéalement, une sorte de distribution qui prend une matrice de covariance (ou corrélation) comme paramètre et génère des données qui l'approchent. Mais voici le hic: la méthode que j'essaie de trouver...
Je travaille actuellement sur un projet où je génère des valeurs aléatoires en utilisant des ensembles de points à faible écart / quasi-aléatoire , tels que les ensembles de points Halton et Sobol. Ce sont essentiellement des vecteurs dimensionnels qui imitent une variable uniforme dimensionnelle...
Je suis actuellement en train de valeurs Simuler d'une NNN variable aléatoire de dimension qui a une distribution normale à plusieurs variables avec le vecteur moyen et covariance matrice .μ = ( μ 1 , . . . , Μ N ) T SXXXμ=(μ1,...,μN)Tμ=(μ1,...,μN)T\mu = (\mu_1,...,\mu_N)^TSSS J'espère que...
Disons que je veux générer un ensemble de nombres aléatoires à partir de l'intervalle (a, b). La séquence générée doit également avoir la propriété d'être triée. Je peux penser à deux façons d'y parvenir. Soit nla longueur de la séquence à générer. 1er algorithme: Let `offset = floor((b - a) / n)`...
Quels algorithmes sont utilisés dans les générateurs de nombres aléatoires modernes et de bonne qualité?
Quelles méthodes sont utilisées pour tester les algorithmes de génération de variables
Supposons que j'ai une distribution discrète définie par le vecteur telle sorte que la catégorie sera dessinée avec la probabilité et ainsi de suite. Je découvre alors que certaines des valeurs de distribution sont si petites qu'elles dépassent la représentation numérique en virgule flottante de...
Il est conseillé de définir une graine aléatoire afin que les résultats puissent être reproduits. Cependant, comme la graine est avancée à mesure que des nombres pseudo-aléatoires sont tirés, les résultats peuvent changer si un morceau de code tire un nombre supplémentaire. À première vue, le...
Nous avons une grande variété de méthodes de génération aléatoire à partir de distributions univariées (transformation inverse, acceptation-rejet, Metropolis-Hastings, etc.) et il semble que nous pouvons échantillonner à partir de n'importe quelle distribution valide - est-ce vrai? Pourriez-vous...
Dans un cas multivarié à valeur réelle, existe-t-il un moyen d'échantillonner uniformément les points de la surface où la distance de Mahalanobis à la moyenne de la est constante? EDIT: Cela se résume à des points d'échantillonnage uniformément à partir de la surface d'un hyper-ellipsoïde qui...
Donc, mon oncle et moi-même nous disputons pour savoir si un tirage au sort est vraiment aléatoire. Je soutiens que ce n'est pas parce qu'en termes réels, un lanceur de pièces manipulera toujours une pièce, donc le résultat n'est pas 50/50, donc ce n'est pas un bon choix comme technique de...
Je cherche à générer 450 points de données en R. Il y a trois ensembles distincts 150 chacun répartis dans une bande circulaire avec des rayons différents (à 1, 2,8 et 5). En particulier, je cherche à reproduire le premier graphique à la p546 de The Elements of Statistical Learning. Je serais très...
Je me demande comment puis-je simuler un échantillon de n durées de vie de distribution Weibull qui incluent des observations de type I censurées à droite. Par exemple, ayons le n = 3, la forme = 3, l'échelle = 1 et le taux de censure = .15, et le temps de censure = .88. Je sais comment générer un...
Je sais comment générer une séquence avec une moyenne de . Par exemple, dans Matlab, si je veux générer une séquence de longueur , c'est:0 ± 1 10000±1±1\pm 1000±1±1\pm 1100001000010000 2*(rand(1, 10000, 1)<=.5)-1 Cependant, comment générer une séquence avec une moyenne de , c'est-à-dire avec...
Pourquoi les générateurs de nombres aléatoires comme runif()dans R ne génèrent-ils pas le même résultat à chaque fois? Par exemple: X <- runif(100) X génère des sorties différentes à chaque fois. Quelle est la raison de générer des sorties différentes à chaque fois? De quelles fonctionnalités...