J'ai utilisé les fonctions ets () et auto.arima () du package de prévisions pour prévoir un grand nombre de séries chronologiques univariées. J'ai utilisé la fonction suivante pour choisir entre les 2 méthodes, mais je me demandais si CrossValidated avait des idées meilleures (ou moins naïves) pour...
Veuillez m'excuser si cette question n'est pas claire. Je ne sais pas si j'utilise les bonnes terminologies. J'ai mené plusieurs fois une expérience dans différents environnements. Donc, mes données ressemblent à ceci: Environment1 1.2 2.1 1.1 1.5 1.6 Environment2 4.2 2.6 3.5 2.5 2.9 Environment3...
Supposons que j'obtienne des échantillons d'une distribution binomiale. Une façon de modéliser mes connaissances antérieures est d'utiliser une distribution bêta avec les paramètres et . Si je comprends bien, cela équivaut à avoir vu des "têtes" \ alpha fois dans des essais \ alpha + \ bêta . En...
Je veux calculer la matrice de chapeau directement dans R pour un modèle logit. Selon Long (1997), la matrice chapeau pour les modèles logit est définie comme suit: H= VX(X′VX)- 1X′VH=VX(X′VX)−1X′VH = VX(X'VX)^{-1} X'V X est le vecteur de variables indépendantes et V est une matrice diagonale avec...
La fonction ellipse de car packages demande un radiusparamètre. Dans l'aide dit que c'est le "rayon de cercle générant l'ellipse". Pourriez-vous me dire de quel cercle s'agit-il? Merci
Si j'ai un objet arima comme a: set.seed(100) x1 <- cumsum(runif(100)) x2 <- c(rnorm(25, 20), rep(0, 75)) x3 <- x1 + x2 dummy = c(rep(1, 25), rep(0, 75)) a <- arima(x3, order=c(0, 1, 0), xreg=dummy) print(a) . Series: x3 ARIMA(0,1,0) Call: arima(x = x3, order = c(0, 1, 0), xreg = dummy)...
J'exécute une régression logit binaire où je sais que la variable dépendante est mal codée dans un petit pourcentage de cas. J'essaie donc d'estimer la dans ce modèle:ββ\beta prob(yi)=1/(1+e−zi)prob(yi)=1/(1+e−zi)prob(y_i) = 1/(1 + e^{-z_i}) zi=α+Xiβzi=α+Xiβz_i = \alpha + X_i\beta Mais au lieu du...
J'ai de nombreuses séries chronologiques dans cette colonne de format 1 dans laquelle j'ai le format de date (d / m / an) et de nombreuses colonnes qui représentent différentes séries chronologiques comme ici: DATE TS1 TS2 TS3 ... 24/03/2003 0.00 0.00 ... 17/04/2003 -0.05 1.46 11/05/2003 0.46 -3.86...
Dans An Empirical Comparison of Supervised Learning Algorithms (ICML 2006), les auteurs (Rich Caruana et Alexandru Niculescu-Mizil) ont évalué plusieurs algorithmes de classification (SVM, ANN, KNN, Random Forests, Decision Trees, etc.) et ont rapporté que les arbres boostés calibrés classé comme...
Je voudrais adapter un modèle de mélange aux données générées par Monte Carlo avec des densités de probabilité qui ressemblent généralement à celles de l'image jointe. Il semblerait, d'après l'inspection visuelle, qu'un modèle de mélange normal pourrait être applicable, mais en vérifiant la vue des...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 7 ans . Si j'ai une matrice Mde 15 colonnes, quelle est la syntaxe R pour...
J'ai deux variables aléatoires de poisson indépendantes, et , avec et . Je veux tester contre l'alternative .X1X1X_1X2X2X_2X1∼ Pois (λ1)X1∼Pois(λ1)X_1 \sim \text{Pois}(\lambda_1)X2∼ Pois(λ2)X2∼Pois(λ2)X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_2)H0:λ1=λ2H0:λ1=λ2H_0:\, \lambda_1 = \lambda_2H1:λ1≠λ2H1:λ1≠λ2H_1:\,...
J'ai cherché cela en ligne pendant des heures, mais aucun des messages en ligne n'est ce que je recherche. Ma question est très facile à implémenter dans la procédure mixte SAS Proc mais je ne sais pas comment le faire dans les packages lme et / ou lmer. Supposons que j'ai un modèle, , où est fixe...
J'ai calculé la proportion de poussins à l'envol par rapport au nombre d'œufs éclos chaque année en utilisant prop.test()R. Je vois que cela me donne la proportion à l'envol, mais aussi l'intervalle de confiance à 95%, ce que je recherche. Après avoir lu les excellentes informations d'une autre...
Je souhaite installer une ANOVA bayésienne à deux facteurs dans des BUGS ou utiliser un package R. Malheureusement, j'ai du mal à trouver des ressources sur ce sujet. Aucune suggestion? Même un article décrivant l'approche serait
J'ai une application pour laquelle j'ai besoin d'une approximation de la somme lognormale pdf à utiliser dans le cadre d'une fonction de vraisemblance. La distribution de la somme lognormale n'a pas de forme fermée, et il y a un tas d'articles dans les journaux de traitement du signal sur...
J'ai quelques données qui sont clairement tronquées à gauche. Je souhaite l'adapter à une estimation de densité qui le manipulera d'une certaine manière au lieu d'essayer de le lisser. Quelles méthodes connues (comme d'habitude en R) peuvent résoudre ce problème? Exemple de code: set.seed(1341) x...
Je lis un texte, "Probability and Statistics" de Devore. Je regarde 2 éléments à la page 740: la valeur attendue et la variance de l'estimation deβ1β1\beta_1, qui est le paramètre de pente dans la régression linéaire Ouije=β0+β1Xje+ϵjeYi=β0+β1Xi+ϵiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i....
Je voudrais faire quelque chose en R que SAS peut faire en utilisant le proc mixte de SAS (il y a bien un moyen de le faire en STATA es), à savoir adapter le soi-disant modèle bivarié de Reitsma et al (2005). Ce modèle est un modèle mixte spécial où la variance dépend de l'étude (voir ci-dessous)....
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 8 mois . Tests A / B: