Je veux obtenir un intervalle de prédiction autour d'une prédiction à partir d'un modèle lmer (). J'ai trouvé des discussions à ce sujet: http://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/24365_2803ab8299934e888a60e7b16113f619.html http://glmm.wikidot.com/faq mais ils semblent ne pas tenir compte de...
J'essaie d'adapter un modèle de régression linéaire multivarié avec environ 60 variables de prédicteur et 30 observations. J'utilise donc le package glmnet pour la régression régularisée, car p> n. J'ai parcouru la documentation et d'autres questions, mais je ne peux toujours pas interpréter les...
J'ai des données de 3 groupes de biomasse d'algues ( , , ) qui contiennent des tailles d'échantillon inégales ( , , ) et j'aimerais comparer si ces groupes appartiennent à la même population.B C n A = 15 n B = 13 n C = 12UNEAABBBCCCnUNE= 15nA=15n_A=15nB= 13nB=13n_B=13nC= 12nC=12n_C=12 Une ANOVA à...
Je cherche à former un classificateur qui établira une distinction entre les objets Type Aet ceux Type Bdont le nombre d’apprentissage est relativement important, soit environ 10 000 objets, dont la moitié environ Type Aet la moitié Type B. Le jeu de données comprend 100 entités continues...
Je vois une régression similaire similaire ici: Régression linéaire contrainte à travers un point spécifié mais mon exigence est légèrement différente. Il me faut les coefficients pour faire un total de 1. Plus précisément, je régresse les rendements d'une série de devises contre trois autres...
plot(density(rexp(100)) De toute évidence, toute densité à gauche de zéro représente un biais. Je cherche à résumer certaines données relatives aux non-statisticiens et à éviter de se demander pourquoi les données non négatives ont une densité inférieure à zéro. Les parcelles sont destinées à la...
Je voudrais mesurer le temps qu'il faut pour répéter l'exécution d'une fonction. Est-ce replicate()que l'utilisation de boucles for est équivalente? Par exemple: system.time(replicate(1000, f())); system.time(for(i in 1:1000){f()}); Quelle est la méthode préférée? En sortie de system.time(),...
Je souhaite utiliser la régression de Lasso ou de crête pour un modèle comportant plus de 50 000 variables. Je souhaite utiliser un logiciel en mode R. Comment puis-je estimer le paramètre de retrait ( λλ\lambda )? Modifications: Voici le point je me suis levé à: set.seed (123) Y <- runif (1000)...
Je ne suis pas sûr de la façon dont cela devrait être appelé, alors corrigez-moi si vous connaissez un meilleur terme. J'ai deux listes. L'un des 55 éléments (par exemple: un vecteur de chaînes), l'autre de 92. Les noms des éléments sont similaires mais non identiques. Je souhaite trouver les...
J'ai une petite liste de sociétés qui fournissent une plate-forme pour l'exécution de scripts R, python ou octave sur des clusters construits au-dessus d'Amazon EC2. Y a-t-il d'autres noms que je devrais ajouter? Nuages de nuages Opani crata
Dans l'algorithme de modèle de sujet LDA, j'ai vu cette hypothèse. Mais je ne sais pas pourquoi choisir la distribution de Dirichlet? Je ne sais pas si nous pouvons utiliser la distribution uniforme sur Multinomial par
J'essaie de déterminer quelle méthode de validation croisée convient le mieux à ma situation. Les données suivantes ne sont qu'un exemple pour résoudre le problème (en R), mais mes Xdonnées réelles ( xmat) sont corrélées les unes avec les autres et à différents degrés avec la yvariable ( ymat)....
Le dénominateur de l'estimateur de variance (non biaisé) est car il y a observations et un seul paramètre est estimé.nn−1n−1n-1nnn V(X)=∑ni=1(Xi−X¯¯¯¯)2n−1V(X)=∑i=1n(Xi−X¯)2n−1 \mathbb{V}\left(X\right)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_{i}-\overline{X}\right)^{2}}{n-1} Dans le même esprit, je me demande...
Effectspackage fournit un moyen très rapide et pratique pour tracer les résultats de modèle à effets mixtes linéaires obtenus par lme4package . leeffect fonction calcule très rapidement les intervalles de confiance (IC), mais dans quelle mesure ces intervalles de confiance sont-ils fiables? Par...
J'essaie de créer un ajustement polynomial du second ordre à certaines données que j'ai. Disons que je trace cette correspondance avec ggplot(): ggplot(data, aes(foo, bar)) + geom_point() + geom_smooth(method="lm", formula=y~poly(x, 2)) Je reçois: Ainsi, un ajustement de deuxième ordre fonctionne...
J'ai un modèle logistique GLM avec 8 variables. J'ai effectué un test du chi-carré dans R anova(glm.model,test='Chisq')et 2 des variables se révèlent être prédictives lorsqu'elles sont ordonnées en haut du test et pas tellement lorsqu'elles sont ordonnées en bas. La summary(glm.model)donne à penser...
Quelle est la formule exacte utilisée dans R lm() pour le R au carré ajusté? Comment puis-je l'interpréter? Formules ajustées au carré Il semble exister plusieurs formules pour calculer le R au carré ajusté. Formule de Wherry: 1−(1−R2)(n−1)(n−v)1−(1−R2)(n−1)(n−v)1-(1-R^2)\frac{(n-1)}{(n-v)} La...
Grande image: J'essaie de comprendre comment l'augmentation de la taille de l'échantillon augmente la puissance d'une expérience. Les diapositives de mon conférencier expliquent cela avec une image de 2 distributions normales, une pour l'hypothèse nulle et une pour l'hypothèse alternative et un...
Je viens de découvrir la commentfonction dans R. Exemple: x <- matrix(1:12, 3,4) comment(x) <- c("This is my very important data from experiment #0234", "Jun 5, 1998") x comment(x) C'est la première fois que j'utilise cette fonction et je me demandais quelles en sont les utilisations...
La summary.rqfonction de la vignette quantreg fournit une multitude de choix pour les estimations d'erreur standard des coefficients de régression quantile. Quels sont les scénarios spéciaux où chacun devient optimal / souhaitable? "rang" qui produit des intervalles de confiance pour les paramètres...