Il s'agit d'une continuation directe de ma récente question . La chose que je veux vraiment obtenir est la distribution dea + d+( a - d)2+ 4 b c-----------√a+d+(a−d)2+4bca+d+\sqrt{(a-d)^2+4bc}, où a , b , c , da,b,c,da,b,c,d sont uniformes [ 0 , 1 ][0,1][0,1]. Maintenant, la distribution de( a -...
J'ai besoin de calculer le CDF de Dirichlet , mais je ne trouve que les implémentations du PDF . Connaissez-vous une bibliothèque (de préférence dans R)
Essayer de prouver que cela n'appartient pas à une famille exponentielle. f(y|a)=4(y+a)(1+4a);0<y<1,a>0F(y|une)=4(y+une)(1+4une);0<y<1,une>0f(y|a)=4\frac{(y+a)}{(1+4a)} ; 0 < y < 1 , a>0 Voici mon approche: f(y|a)=4(y+a)e−log(1+4a)F(y|une)=4(y+une)e-log(1+4une)f(y|a) =...
Je sais que le PDF est la première dérivée du CDF pour une variable aléatoire continue et la différence pour une variable aléatoire discrète. Cependant, je voudrais savoir pourquoi cela est, pourquoi y a-t-il deux cas différents pour discret et
Supposons que j'ai variables aléatoires normales indépendantesnnn X1∼ N (μ1,σ21)X2∼ N (μ2,σ22)⋮Xn∼ N (μn,σ2n)X1∼N(μ1,σ12)X2∼N(μ2,σ22)⋮Xn∼N(μn,σn2)X_1 \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)\\X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_2, \sigma_2^2)\\\vdots\\X_n \sim \mathrm{N}(\mu_n, \sigma_n^2) et . Comment pourrais-je...
La version générale: J'ai besoin d'estimer où et sont continus et multivariés. Je préfère le faire de manière non paramétrique, car je n'ai pas une bonne forme fonctionnelle en tête et doit être quelque chose comme impartial. Je voulais utiliser un estimateur conditionnel de densité du noyau, mais...