Il a été suggéré par Angrist et Pischke que les erreurs-types robustes (c.-à-d. Robustes à l'hétéroscédasticité ou aux variations inégales) sont signalées d'office plutôt que de les tester. Deux questions: Quel est l'impact sur les erreurs standard de le faire en cas d'homoscédasticité? Quelqu'un...
Disons que je calcule certains paramètres du modèle en minimisant la somme des résidus au carré, et je suppose que mes erreurs sont gaussiennes. Mon modèle produit des dérivées analytiques, donc l'optimiseur n'a pas besoin d'utiliser des différences finies. Une fois l'ajustement terminé, je veux...
Le scénario suivant est devenu la plupart des FAQ dans le trio d'enquêteur (I), réviseur / éditeur (R, non lié au CRAN) et moi (M) en tant que créateur de l'intrigue. Nous pouvons supposer que (R) est le réviseur de big boss médical typique, qui sait seulement que chaque intrigue doit avoir une...
J'utilise la régression de crête sur des données hautement multicollinéaires. En utilisant OLS, j'obtiens de grandes erreurs standard sur les coefficients en raison de la multicolinéarité. Je sais que la régression de crête est un moyen de résoudre ce problème, mais dans toutes les implémentations...
J'utilise scikit-learn de Python pour former et tester une régression logistique. scikit-learn renvoie les coefficients de régression des variables indépendantes, mais il ne fournit pas les erreurs standard des coefficients. J'ai besoin de ces erreurs standard pour calculer une statistique de Wald...
Je me rends compte que c'est une question très fondamentale, mais je ne trouve de réponse nulle part. Je calcule les coefficients de régression en utilisant les équations normales ou la décomposition QR. Comment puis-je calculer les erreurs standard pour chaque coefficient? Je pense généralement...
J'ai récemment étudié le fonctionnement interne de l'erreur standard et je me suis trouvé incapable de comprendre comment cela fonctionne. D'après ce que je comprends de l'erreur type, il s'agit de l'écart type de la distribution des moyennes des échantillons. Mes questions sont: • comment...
Supposons que w1,w2,…,wnw1,w2,…,wnw_1,w_2,\ldots,w_n et x1,x2,...,xnx1,x2,...,xnx_1,x_2,...,x_n sont chacun tirés iid de certaines distributions, avec wiwiw_i indépendant de xixix_i . Les sont strictement positifs. Vous observez tous les , mais pas les ; vous observez plutôt . Je souhaite...
Je lis actuellement "Toutes les statistiques" de Larry Wasserman et je suis perplexe à propos de quelque chose qu'il a écrit dans le chapitre sur l'estimation des fonctions statistiques des modèles non paramétriques. Il a écrit "Parfois, nous pouvons trouver l'erreur-type estimée d'une fonction...
J'utilise une régression logistique binomiale pour identifier si l'exposition à has_xou has_yaffecte la probabilité qu'un utilisateur clique sur quelque chose. Mon modèle est le suivant: fit = glm(formula = has_clicked ~ has_x + has_y, data=df, family = binomial()) Voici la sortie de mon modèle:...
Dans le livre "Biostatistique pour les nuls" à la page 40, je lis: L'erreur standard (abrégée SE) est un moyen d'indiquer la précision de votre estimation ou mesure de quelque chose. et Les intervalles de confiance fournissent une autre façon d'indiquer la précision d'une estimation ou d'une mesure...
Question: Quelles sont les principales différences et similitudes entre l'utilisation des erreurs types de Newey-West (1987) et de Hansen-Hodrick (1980)? Dans quelles situations faut-il privilégier l’un d’eux? Remarques: Je sais comment fonctionne chacune de ces procédures d'ajustement; cependant,...
Je lisais sur le calcul de l'estimation non biaisée de l'écart-type et la source que j'ai lue a déclaré (...) sauf dans certaines situations importantes, la tâche a peu de pertinence pour les applications de la statistique car son besoin est évité par des procédures standard, telles que...
La formule suivante est-elle correcte si je veux mesurer l'erreur-type de la médiane dans le cas d'un petit échantillon avec une distribution non normale (j'utilise python)? sigma=np.std(data) n=len(data) sigma_median=1.253*sigma/np.sqrt(n)
J'ai un ensemble de données sur les cas incidents par saison d'une maladie rare. Par exemple, disons qu'il y a eu 180 cas au printemps, 90 en été, 45 en automne et 210 en hiver. Je me demande s'il est approprié de joindre des erreurs standard à ces chiffres. Les objectifs de recherche sont...
Je suis en train de terminer un article et suis tombé sur cette question d'hier qui m'a amené à me poser la même question. Est-il préférable de fournir à mon graphique l'erreur standard réelle à partir des données ou celle estimée à partir de mon ANOVA? Comme la question d'hier n'était pas très...
Une erreur standard est l'écart - type estimé σ ( θ ) d'un estimateur θ pour un paramètre .σ^( θ^)σ^(θ^)\hat \sigma(\hat\theta)θ^θ^\hat\thetaθθ\theta Pourquoi l'écart-type estimé des résidus est-il appelé "erreur-type résiduelle" (par exemple, dans la sortie de la summary.lmfonction de R ) et non...
J'ai une régression multivariée, qui inclut des interactions. Par exemple, pour obtenir l'estimation de l'effet du traitement pour le quintile le plus pauvre, j'ai besoin d'ajouter les coefficients du régresseur de traitement au coefficient de la variable d'interaction (qui interagit avec le...
L'erreur type du terme d'interception ( β 0 ) dans est donnée par où est la moyenne de la .β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilonSE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑ni=1(xi−x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 =
Je me rends compte que c'est probablement une question très simple, mais après avoir cherché, je ne trouve pas la réponse que je cherche. J'ai un problème où j'ai besoin de normaliser les variables exécutez la (régression de crête) pour calculer les estimations de crête des bêtas. J'ai ensuite...