Statistiques et Big Data

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Estimation du même modèle sur plusieurs séries chronologiques

J'ai une formation novice dans les séries chronologiques (certaines estimations / prévisions ARIMA) et je suis confronté à un problème que je ne comprends pas complètement. Toute aide serait grandement appréciée. J'analyse plusieurs séries chronologiques, toutes sur le même intervalle de temps et...

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Comment calculer la SVD d'une énorme matrice clairsemée?

Quelle est la meilleure façon de calculer la décomposition en valeurs singulières (SVD) d'une très grande matrice positive (65M x 3,4M) où les données sont extrêmement rares? Moins de 0,1% de la matrice n'est pas nul. J'ai besoin d'un moyen qui: s'inscrira dans la mémoire (je sais qu'il existe des...