Si j'ai un échantillon iid normal multivarié , et définissez (qui est une sorte de distance de Mahalanobis [au carré] d'un point d'échantillon au vecteur utilisant la matrice pour la pondération), quelle est la distribution de d_i ^ 2 (\ bar X, S) (distance de Mahalanobis au moyenne de...
J'ai un problème de régression multi-sorties avec fonctions d'entrée et sorties. Les sorties ont une structure de corrélation complexe et non linéaire.d yréXdxd_xréydyd_y Je voudrais utiliser des forêts aléatoires pour faire la régression. Pour autant que je sache, les forêts aléatoires pour la...
J'ai lu Les éléments de l'apprentissage statistique et je ne pouvais pas comprendre en quoi consiste la section 3.7 «Réduction et sélection des résultats multiples». Il parle de RRR (régression à rang réduit), et je peux seulement comprendre que la prémisse concerne un modèle linéaire multivarié...
J'ai un certain nombre d'observations multivariées et je voudrais évaluer la densité de probabilité à travers toutes les variables. On suppose que les données sont normalement distribuées. À un faible nombre de variables, tout fonctionne comme je m'y attendais, mais le passage à un plus grand...
Quelqu'un peut-il m'indiquer un document d'enquête sur les résultats "Grand , Petit n "? Je suis intéressé par la façon dont ce problème se manifeste dans différents contextes de recherche, par exemple la régression, la classification, le test de Hotelling, etc
Intuitivement, la moyenne n'est que la moyenne des observations. La variance est la différence entre ces observations et la moyenne. Je voudrais savoir pourquoi l'inverse de la variance est connu comme la précision. Quelle intuition pouvons-nous en tirer? Et pourquoi la matrice de précision...
J'ai des données sur les comportements de mouvement (temps passé à dormir, sédentaire et faire de l'activité physique) qui totalisent environ 24 (comme en heures par jour). Je veux créer une variable qui capture le temps relatif passé dans chacun de ces comportements - on m'a dit qu'une...
Soit X1,…,Xk+1X1,…,Xk+1X_1,\dots,X_{k+1} des variables aléatoires mutuellement indépendantes, ayant chacune une distribution gamma avec les paramètres αi,i=1,2,…,k+1αi,i=1,2,…,k+1\alpha_i,i=1,2,\dots,k+1 montrent que
note: sans réponse correcte après un mois, j'ai republié sur SO Contexte J'ai un modèle, , où Y = f ( X )FFfOui= f( X )Oui=F(X)Y=f(\textbf{X}) est unematrice n × m d'échantillons à partir de m paramètres et Y est levecteur n × 1 des sorties du modèle.XX\textbf{X}n × mn×mn \times mmmmYYYn×1n×1n...
J'ai une variable numérique qui s'avère non significative dans un modèle de régression logistique multivariée. Cependant, lorsque je le classe en groupes, il devient soudainement significatif. C'est très contre-intuitif pour moi: lors de la catégorisation d'une variable, nous renonçons à certaines...
J'ai trouvé des pros de l'analyse discriminante et j'ai des questions à leur sujet. Donc: Lorsque les classes sont bien séparées, les estimations des paramètres de régression logistique sont étonnamment instables. Les coefficients peuvent aller à l'infini. LDA ne souffre pas de ce problème. Si le...
J'ai besoin de prévoir les 4 variables suivantes pour la 29e unité de temps. J'ai environ 2 ans de données historiques, où 1 et 14 et 27 sont tous la même période (ou période de l'année). Au final, je fais une décomposition de style Oaxaca-Blinder sur , w d , w c et p .WWWw dwréwdw cwcwcppp time W...
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 2 ans . Quelqu'un pourrait-il trouver du code R pour tracer une ellipse à...
Je suis tombé sur l'article d' Hervé Abdi sur la SVD généralisée. L'auteur a mentionné: Le SVD généralisé (GSVD) décompose une matrice rectangulaire et prend en compte les contraintes imposées aux lignes et aux colonnes de la matrice. Le GSVD donne une estimation généralisée pondérée des moindres...
L'analyse de corrélation canonique (ACC) vise à maximiser la corrélation produit-moment de Pearson habituelle (c.-à-d. Le coefficient de corrélation linéaire) des combinaisons linéaires des deux ensembles de données. Maintenant, considérons le fait que ce coefficient de corrélation ne mesure que...
Je simplifie une question de recherche que j'ai au travail. Imaginez que j'ai 5 pièces et appelons les têtes un succès. Ce sont des pièces TRÈS biaisées avec une probabilité de succès p = 0,1. Maintenant, si les pièces étaient indépendantes, puis obtenir la probabilité d'au moins 1 tête ou plus est...
La question que je veux poser est la suivante: comment la proportion d'échantillons à moins de 1 écart-type de la moyenne d'une distribution normale varie-t-elle à mesure que le nombre de variables augmente? (Presque) tout le monde sait que dans une distribution normale unidimensionnelle, 68% des...
Lorsque vous êtes celui qui fait le travail, sachant ce que vous faites, vous développez une idée du moment où vous avez trop adapté le modèle. D'une part, vous pouvez suivre la tendance ou la détérioration du carré R ajusté du modèle. Vous pouvez également suivre une détérioration similaire des...
Je souhaite découvrir une méthode pour générer des données corrélées et non normales. Donc, idéalement, une sorte de distribution qui prend une matrice de covariance (ou corrélation) comme paramètre et génère des données qui l'approchent. Mais voici le hic: la méthode que j'essaie de trouver...
Version courte: Quelle est la méthode la plus efficace sur le plan informatique pour estimer le mode d'un ensemble de données multidimensionnelles, échantillonné à partir d'une distribution continue? Version longue: j'ai un ensemble de données dont j'ai besoin pour estimer le mode. Le mode ne...