Les états du théorème de Rao-Blackwell Soit un estimateur de avec pour tout . Supposons que soit suffisant pour , et que Alors pour tout , L'inégalité est stricte à moins que soit une fonction de θE( θ 2)<∞θTθθ*=E( θ |T)θE(θ*-θ)2≤E( θ -θ)2 θ Tθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE(θ^2)<∞E(θ^2)<∞\Bbb E...
J'évalue actuellement un modèle de volatilité stochastique avec les méthodes de Markov Chain Monte Carlo. Ainsi, j'implémente les méthodes d'échantillonnage de Gibbs et Metropolis. En supposant que je prenne la moyenne de la distribution postérieure plutôt qu'un échantillon aléatoire, est-ce ce que...
Selon le théorème de Rao-Blackwell , si la statistique est suffisante et complète pour , et , alors est un estimateur sans biais à variance minimale uniforme (UMVUE).TTTθθ\thetaE(T)=θE(T)=θE(T)=\thetaTTT Je me demande comment justifier qu'un estimateur non biaisé soit une UMVUE: si n'est pas...