Laisser ( Ω , F, P )(Ω,F,P)(\Omega, \mathscr F, \mathbb P)être un espace de probabilité. Conjecture: Supposons que nous ayons les événements st , ou . Il existe une séquence indépendante d'événements stUNE1,UNE2, . . .A1,A2,...A_1, A_2, ...∀ A ∈ ⋂nσ(UNEn,UNEn + 1, . . . )∀ A∈⋂nσ(An,An+1,...)\forall...
J'ai fait face à une distribution limite avec une covariance nulle entre deux variables mais leur corrélation est 111. Existe-t-il une telle distribution? Comment cela s'explique-t-il? Vous avez raison puis-je avoir besoin de donner plus de détails. OK, X et Y sont des distributions normales...
Motivation Dans le contexte de l'inférence post-sélection de modèle, Leeb et Pötscher (2005) écrivent: Bien que l'on sache depuis longtemps que l'uniformité (au moins localement) par rapport aux paramètres est un problème important dans l'analyse asymptotique, cette leçon a souvent été oubliée dans...
Quels sont les travaux théoriques significatifs actuels qui ont été effectués dans le domaine de l'inférence asymptotique / théorie des grands échantillons? Quelle est la portée de la recherche dans ce domaine actuellement? Y a-t-il un problème ouvert ou des domaines spécifiques où la théorie se...
La question: Xn→dXXn→dXX_n\stackrel{d}{\rightarrow}X etYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YY_n\stackrel{d}{\rightarrow}Y \stackrel{?}{\implies} X_n+Y_n\stackrel{d}{\rightarrow}X+Y Je sais que cela ne tient pas en général; Le théorème de Slutsky ne s'applique que lorsqu'une ou les deux convergences...