Mon modèle estimé est ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} On me demande de trouver un IC prédictif à 95% de confiance pour la moyenne de , lorsque et . Nous devons supposer que , où
Vous cherchez de l'aide pour comprendre le problème suivant et comment utiliser la forme réduite en économétrie Considérons un modèle pour la santé d'un individu: h e a l t h =b0+ (b1) a ge + (b2) w e i gh t + (b3) h e i gh t + (b4) m a l e + (b5) W o r k+ (b6) e x e r c i s e +...
Je sais qu'il y a beaucoup de modèles de gravité en économie qui prennent comme distance d'entrée entre les pays. Je crois comprendre que la distance est généralement codée en fonction de la distance entre les capitales , soit en $ L_2 $ norm ou distance du grand cercle . La plupart des pays sont...
Lorsque vous estimez une fonction de production agrégée, vous ajustez vos données à une forme fonctionnelle sélectionnée de la fonction de production, vous en déduisez les paramètres et l'inférence. ma question existe-t-il une raison de tester la cointégration (méthode Engle et Granger) des...
J'ai réussi à prévoir un modèle GARCH hier et à exécuter une simulation Monte Carlo sur R. Néanmoins, je ne peux pas faire la même chose avec un ARMA-GARCH. J'ai testé 4 méthodes différentes mais sans réaliser de simulation ARMA-GARCH avec mes données. Les packages et les données que j'ai utilisés:...
Je lisais donc sur les conséquences de diverses fonctions de perte sur les résultats des régressions, à savoir la norme L1 donnant une estimation médiane conditionnelle et L2 donnant une moyenne conditionnelle, etc. Que se passe-t-il si vous minimisez la somme $ \ left (\ frac {\ hat {y}} {y} -1 \...
Supposons que j'ai un groupe de 100 comtés. Supposons en outre que l’État décide d’allouer chaque année un montant forfaitaire à certains comtés afin d’accroître les dépenses consacrées à l’éducation dans ce comté (jusqu’à ce que 50 des 100 comtés aient reçu de l’argent). Supposons que mon objectif...
Tout d'abord, je voudrais m'excuser du fait que je vais inclure un lien dans ma question plutôt qu'une question directe. Cependant, je ne sais pas comment le faire d'une manière différente. J'ai lu ce document récemment: Extensions RBC , Je ne comprends pas une chose complètement. Sur la deuxième...
J'ai réfléchi à la manière de répondre à cette question. Comment identifier économétriquement les compléments parfaits de la production? et peut penser que la multicolinéarité a quelque chose à voir avec l'identification d'un tel processus. Si j'ai une régression telle que:...
Je fais un article sur la «taxe sur le coca-cola», la taxe sur toutes les boissons sucrées. Le principe est qu'il s'agit d'une taxe d'accise, qui sera ensuite répercutée à 100% sur les consommateurs. Ce qui me pose problème, c'est comment la courbe de l'offre et de la demande apparaît. Dans une...
J'essaie d'obtenir le fichier cdf d'un fichier pdf, qui, selon cette vidéo sur les didacticiels ouverts du MIT , est aussi simple que d'obtenir l'intégrale de - à ∞ . Comme ça:∞∞\infty∞∞\infty Fz(z)=∫∞−∞fz(z)dz=1Fz(z)=∫−∞∞fz(z)dz=1 F_z(z) = \int_{-\infty}^\infty f_z(z)dz\, = 1 Et cela fonctionne...
Je tente de reproduire Beaudry & amp; Portier (2006) , et j’ai du mal à coder les restrictions à long terme du modèle VECM. Plus précisément, j'ai du mal à trouver une explication claire du traitement du terme de correction d'erreur lors de la représentation MA ($ \ infty $). Toute référence...
Les méthodes à fréquence mixte consistent généralement à utiliser les données de fréquence supérieure (ticks boursiers, etc.) pour prévoir la fréquence inférieure (GDP, dans un exemple exagéré pour la disparité de fréquence de contrainte). C'est peut-être une réponse très simple / évidente, mais...
Je suis un étudiant de premier cycle. J'ai une question empirique concernant les méthodes de régression par discontinuité et de diff-in-diff. J'évalue actuellement l'impact sur la fertilité d'un transfert monétaire conditionnel au Brésil. Ceci est un exemple simplifié du problème rencontré. Une...
Bonjour dans un modèle de traitement simple $$ y = \ beta_0 + \ beta_1w + e $$ où $ w $ est l'unité de traitement par groupe. Si vous ajoutez des variables nominales pour que les groupes contrôlent les différences. J'ai lu quelque part que vous ne devriez jamais, mais je ne me souviens pas où ni...
Je suis un biologiste qui utilise les données du PIB dans le cadre de mon prochain projet de recherche et constate des lacunes importantes dans les données, en termes d'années et de pays. Je me demande quelle est la meilleure pratique pour compiler et comparer le PIB? En particulier, à quel point...
Je cherche à calculer et à expliquer les rendements anormaux (RA) sur les événements d’annonce de dividende: Régression: R = a + B (MarktReturn) + e E (R) = a + BMktReturn Donc AR = R-ER Pour expliquer le RA, je veux tester quelques hypothèses et je fais une autre régression avec CAR (CAR = RA...
Je suis récemment passé par un message qui dit que, dans les données de panel avec de petites dimensions temporelles, le problème de stationnarité n’est pas présent, est-ce vrai? quelqu'un peut-il fournir une source pour cela? Je travaille avec un ensemble de données de panel pour 10 États sur 11...
Je suis actuellement en mission dans une université où je suis plus ou moins coincé au milieu. Je dois répondre au problème suivant: Supposons que vous souhaitiez estimer la fonction de production pour la production agricole (comme dans l'article séminal Mundlak 1961 ). Vous avez accès aux données...
Des technologies telles que l'IA, la BI et le Big Data aideraient-elles les économistes à faire de meilleures prévisions et à tester des modèles pour résoudre des problèmes tels que "Quel niveau de relance budgétaire est le meilleur pour un pays donné?" Est-ce quelque chose pour l'avenir ou est-ce...