J'ai vu des processus stochastiques modélisés / construits de la manière suivante. Considérons l'espace de probabilité et soit la transformation (mesurable) que nous utilisons pour modéliser l'évolution du point d'échantillon \ oméga dans le temps . Soit également X le vecteur aléatoire X: \ Omega...
Je suis en train de résoudre certains problèmes. J'ai étudié des séries chronologiques, mais ma connaissance des modèles ARCH est assez basique. On me donne les informations suivantes: Yt=a0+a1Yt−1+ϵtYt=a0+a1Yt−1+ϵtY_t = a_0 + a_1 Y_{t-1} + \epsilon_t où et h t = α 0 + α 1 ε 2 t - 1 + α 2 ε 2 t -...
Je suis un peu dérouté à ce sujet: Supposons que je veuille comparer le revenu moyen de 2 pays, A et B. Bien sûr, je suis intéressé par le revenu réel et je m'adapte donc au PPP en utilisant l'indice big mac de cette année donnée (en divisant le salaire moyen par une constante) . Maintenant, je le...
Je tente de reproduire Beaudry & amp; Portier (2006) , et j’ai du mal à coder les restrictions à long terme du modèle VECM. Plus précisément, j'ai du mal à trouver une explication claire du traitement du terme de correction d'erreur lors de la représentation MA ($ \ infty $). Toute référence...