Questions marquées «autoregressive»

Variance conditionnelle vs variance inconditionnelle dans le modèle ARCH

Je suis en train de résoudre certains problèmes. J'ai étudié des séries chronologiques, mais ma connaissance des modèles ARCH est assez basique. On me donne les informations suivantes: Yt=a0+a1Yt−1+ϵtYt=a0+a1Yt−1+ϵtY_t = a_0 + a_1 Y_{t-1} + \epsilon_t où et h t = α 0 + α 1 ε 2 t - 1 + α 2 ε 2 t -...

Fonction de production globale, parts de facteurs et cointégration

Lorsque vous estimez une fonction de production agrégée, vous ajustez vos données à une forme fonctionnelle sélectionnée de la fonction de production, vous en déduisez les paramètres et l'inférence. ma question existe-t-il une raison de tester la cointégration (méthode Engle et Granger) des...