Questions marquées «econometrics»

On me donne un modèle à effets fixes de régression de panel non linéaire et on me demande de dériver la distribution asymptotique de B-hat car N tend vers l'infini. Si je reçois l'exemple de fonction analogique, comment pourrais-je commencer à travailler sur cette question? Ce que je veux dire,...

Je résous un problème d'économétrie sur la convergence des probabilités et je ne peux pas le prouver correctement. Le problème est ci-dessous. Soit $ \ tilde {\ beta_R} $ l'estimateur OLS restreint et $ \ tilde {\ sigma ^ 2} $ l'estimateur de variance résiduelle basé sur $ \ tilde {\ beta_R} $....

Dans Stock et Watson 3E.Updated, ils avancent au chapitre 14 que si nous estimons une équation autorégressive en utilisant un AR (1) $$ y_t = \ beta_0 + \ beta_1 y_ {t-1} + \ varepsilon_t $$ où le vrai modèle est une marche aléatoire sans dérive (un AR (1) avec $ \ beta_0 = 0, \ beta_1 = 1 $ ), $$...