Questions marquées «unit-root»

Une racine unitaire est une propriété d'une série chronologique non stationnaire qui peut conduire à de fausses régressions et à des inférences erronées.

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Explication intuitive de la racine unitaire

Comment expliqueriez-vous intuitivement ce qu'est une racine unitaire dans le contexte du test de la racine unitaire? Je pense à des façons d’expliquer un peu ce que j’ai fondé dans cette question . Le cas de racine unitaire est que je sais (peu en passant) que le test de racine unitaire est...

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Quel test de Dickey-Fuller pour une série chronologique modélisée avec une interception / dérive et une tendance linéaire?

Version courte: J'ai une série chronologique de données climatiques que je teste pour la stationnarité. Sur la base de recherches antérieures, je m'attends à ce que le modèle sous-jacent (ou «générateur», pour ainsi dire) les données aient un terme d'interception et une tendance temporelle linéaire...