J'ai vu des processus stochastiques modélisés / construits de la manière suivante. Considérons l'espace de probabilité et soit la transformation (mesurable) que nous utilisons pour modéliser l'évolution du point d'échantillon \ oméga dans le temps . Soit également X le vecteur aléatoire X: \ Omega...
Dans la leçon 20 du cours de microéconomie du MIT, une situation est proposée où un pari 50/50 entraînera soit une perte de 100 $, soit un gain de 125 $ avec une richesse de départ de 100 $ . Il est déclaré qu'une personne serait prête à s'assurer pour $ 43,75 (la différence entre $ 100 et $...
Supposons que ΩΩ\Omega est un ensemble de résultats mutuellement exclusifs d'une variable aléatoire discrète et fff est une fonction d'utilité où 0<f(ω)≤10<f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1 , ∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 , etc. Lorsque fff est uniformément distribué sur ΩΩ\Omega et fff...
Soit et G deux distributions de même moyenne. F est dite deuxième ordre stochastique dominent ( • OSD ) G si ∫ u ( x ) d F ( x ) ≥ ∫ u ( x ) d G ( x ) pour l' ensemble croissant et concave u ( ⋅ ) .FFFGGGFFFGGG∫u(x)dF(x)≥∫u(x)dG(x)(1)(1)∫u(x)dF(x)≥∫u(x)dG(x)\int u(x)\mathrm dF(x)\ge \int...
Définitions et autres: Considérons un espace de probabilité filtré (Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) où T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Il s'agit d' une mesure neutre au risque ....
C'est une question sur Kaplan et Menzio modèle de temps de shopping . Pages 7,8: Recherche de chômeurs une ou deux fois (pour un vendeur). $ \ psi_u $: probabilité de chercher deux fois, une fois avec prob $ 1- \ psi_u $ $ \ nu $ est la probabilité de trouver un vendeur. Les recherches sont...
Je résous un problème d'économétrie sur la convergence des probabilités et je ne peux pas le prouver correctement. Le problème est ci-dessous. Soit $ \ tilde {\ beta_R} $ l'estimateur OLS restreint et $ \ tilde {\ sigma ^ 2} $ l'estimateur de variance résiduelle basé sur $ \ tilde {\ beta_R} $....