C'est une question que j'ai posée sur la bêta des sciences cognitives qui n'a jamais trouvé de réponse. Je ne sais pas quelle devrait être la politique de migration / republication des questions (peut-être la peine d'être discutée dans la méta?), Mais j'espérais qu'elle pourrait obtenir plus de...
Je voudrais me familiariser avec l'état actuel des travaux empiriques effectués pour tester les hypothèses et les prédictions de la théorie du consommateur (pensez aux chapitres 1, 2, 3 et 6 de Mas-Colell et al.). Quelqu'un peut-il recommander une bonne enquête ou fournir un bref résumé de ce que...
Dans une autre question , le paradoxe de Machina est mentionné comme un contre-exemple possible au modèle d'utilité attendu: En ajoutant à la liste des paradoxes, considérons le paradoxe de Machina. Il est décrit dans Mas-Colell, Whinston and Green's Microeconomic Theory. Une personne préfère un...
Dans la leçon 20 du cours de microéconomie du MIT, une situation est proposée où un pari 50/50 entraînera soit une perte de 100 $, soit un gain de 125 $ avec une richesse de départ de 100 $ . Il est déclaré qu'une personne serait prête à s'assurer pour $ 43,75 (la différence entre $ 100 et $...
Soit UNEAA l'ensemble des états possibles du monde, ou les préférences possibles qu'une personne pourrait avoir. Soit G ( A )G(A)G(A) l'ensemble des « paris » ou « loteries », à savoir l'ensemble des distributions de probabilité sur UNEAA . Ensuite, chaque personne aurait un ordre préféré des états...
Supposons un ensemble de résultats peuvent être classés dans l'ordre suivant: 1 \ 2 succ \ succsim \ cdots \ succsim N . De plus, supposons qu'un décideur préfère les loteries à ces résultats. Supposons que la préférence par rapport aux loteries soit rationnelle, continue, mais pas nécessairement...
Prenez la définition suivante de continuité. La relation de préférence sur l'espace des loteries \ mathcal L est continue si pour tout L, L ', L' '\ in \ mathcal L , les ensembles S_1 = \ {\ alpha \ in [0,1]: \ alpha L + (1- \ alpha) L '\ succsim L' '\} et S_2 = \ {\ alpha \ in [0,1]: L' '\ succsim...
Bloom dans un récent JEP papier considère que « l'augmentation de la puissance de calcul a permis d'inclure des chocs d'incertitude directement dans une large gamme de modèles, ce qui permet des économistes d'abandonner des hypothèses fondées sur « l' équivalence de certitude » , qui fait référence...
Il y a deux enveloppes. L'un contient argent et l'autre contient montant d'argent. Le montant exact " " m'est inconnu, mais je sais ce qui précède. Je prends une enveloppe et je l'ouvre. Je vois argent, évidemment , où .Xxx2 x2x2xXxxyyyy∈ { x , 2 x }y∈{x,2x}y \in \{x, 2x\} Maintenant, on me propose...
La position de départ est un modèle principal-agent avec des informations incomplètes (aléa moral) et les propriétés suivantes: Utilitaire d'agent:u(z)=−e(−raz)u(z)=−e(−raz)u(z)=-e^{(-r_az)} Utilitaire principal:B(z)=−e(−rpz)B(z)=−e(−rpz)B(z)=-e^{(-r_pz)} Niveaux d'efforte∈Re∈Re\in \Bbb R...
Dans des domaines tels que la tarification des assurances et l'analyse des politiques gouvernementales, il est souvent nécessaire d'attribuer un montant monétaire à la vie humaine afin de le comparer avec d'autres montants monétaires. Les économistes ont donc une mesure appelée la valeur...
Considérons un agent avec la fonction d’utilité attendue sur la loterie où est la probabilité de l’état , sont l' état les gains et pour est l'indice de l' utilité au cours de gains. Montrer que l'utilité attendue de cet agent ne dépend que de la moyenne et de la variance des gains dépendants de...
Mon professeur de théorie de la décision m'a demandé de me référer aux Notes sur la théorie du choix de David M. Kreps pour prouver le théorème de l'utilité attendue du NMM. Avant que la preuve du théorème ne commence réellement, il y a deux lemmes énoncés qui sont utilisés dans la preuve du...