Comment prouver que la convergence de probabilité de l'estimateur MCO est restreinte
Je résous un problème d'économétrie sur la convergence des probabilités et je ne peux pas le prouver correctement. Le problème est ci-dessous. Soit $ \ tilde {\ beta_R} $ l'estimateur OLS restreint et $ \ tilde {\ sigma ^ 2} $ l'estimateur de variance résiduelle basé sur $ \ tilde {\ beta_R} $....