Définitions et autres: Considérons un espace de probabilité filtré (Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) où T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Il s'agit d' une mesure neutre au risque ....
Considérons un agent avec la fonction d’utilité attendue sur la loterie où est la probabilité de l’état , sont l' état les gains et pour est l'indice de l' utilité au cours de gains. Montrer que l'utilité attendue de cet agent ne dépend que de la moyenne et de la variance des gains dépendants de...
Supposons que le gouvernement d'un pays émette un cautionnement. Une certaine banque achète cette obligation: La banque a prêté une certaine somme d'argent au gouvernement. Le gouvernement doit payer à la banque des intérêts tous les x intervalles de temps et le prix nominal à la date d'échéance....
En question cf. Pourquoi calculent t=3t=3t=3 ? Quand ils disent t=4t=4t=4 au début puis l'année suivante est