Je travaille sur un modèle de pourcentage de paiement optimal dans l'industrie du jeu. Comme le prix nominal d'un billet de 1 $ est toujours de 1 $, nous utilisons une stratégie de prix efficace où Q = \ 1 $ en prix gagnés. Si un jeu rapporte 50%, le prix effectif est de 2 $, car c’est ce qu’il...
Quelqu'un connaît-il de bonnes références pour apprendre la programmation dynamique en temps continu? Les références ne doivent pas nécessairement être des livres. Il peut également s'agir de liens vers des ressources en ligne. Des liens vers des discussions claires et concises, même sur les bases,...
En essayant de maximiser l'utilitaire ayant une fonction d'utilité cobb-douglas , avec , j'ai trouvé les formules suivantes ( Wikipedia: Marshallian Demand ):u=xa1xb2u=x1ax2bu=x_1^ax_2^ba+b=1a+b=1a+b = 1 x1=amp1x2=bmp2x1=amp1x2=bmp2x_1 = \frac{am}{p_1}\\ x_2 = \frac{bm}{p_2} Dans l'un de mes...
Considérez le problème d'optimisation dynamique suivant s.t. maxu∫T0F(x,u)dtx˙=f(x,u)maxu∫0TF(x,u)dts.t. x˙=f(x,u)\begin{align} &\max_u \int^T_0{F(x,u)dt}\\ \text{s.t.}~& \dot{x} = f(x,u) \end{align} FOC L'hamiltonien est donné par H(x,u,λ)=F(x,u)+λf(x,u)H(x,u,λ)=F(x,u)+λf(x,u)\begin{align}...
Le théorème de Berge déclare Soit , une fonction conjointe continue, un continu (les deux correspondance compacte supérieure et inférieure hémicontinue. La fonction de valeur maximisée et le maximiseur sont V (\ theta): = \ max_ {x \ in X} f (x, \ theta) C ^ \ ast (\ theta): = \ {x \ in C (\ theta)...
Je peux résoudre la plupart des problèmes de maximisation de l'utilité en utilisant mes connaissances mathématiques ... mais pas en ce qui concerne les préférences de Leontief. Je n'ai pas de livre sur lequel m'appuyer (je suis autodidacte), j'aimerais donc vraiment de l'aide. Comment résout-on un...
Dans le modèle de croissance néoclassique, il existe la condition de transversalité suivante: limt → ∞βtu′(ct)kt + 1= 0 ,limt→∞βtu′(ct)kt+1=0,\lim_{t\rightarrow\infty}\beta^{t}u'(c_{t})k_{t+1}= 0, où kt + 1kt+1k_{t+1} est le capital à la période ttt. Mes questions sont: Comment dérivons-nous cette...
La plupart des compagnies aériennes embarquent des passagers en partant de l' arrière de l'avion puis en se dirigeant vers l'avant (après avoir embarqué dans les classes prioritaires et les passagers). Dans un épisode de Mythbusters , Adam et Jamie ont testé le mythe selon lequel la stratégie...
J'essayais avec un problème de contrôle optimal apparemment simple qui génère un système d'équations différentielles. Lorsque je calcule les valeurs de l’état d’équilibre du système, j’obtiens des résultats très étranges. Je crois que j’ai commis une erreur en appliquant le principe maximum. Si...
J'ai la fonction utilitaire suivante non localisée et non saturée: $$ U (x, y) = - (x-1) ^ 2- (y-2) ^ 2 $$ où $ U (x, y): \, \! R ^ n_ + \ rightarrow \! R $ Le tracé 3D de cette fonction est un paraboloïde infini; Par conséquent, $ U (x, y) $ peut être considéré comme une fonction utilitaire non...
Lors de la résolution (numérique, par itération de fonction de valeur), un problème de programmation dynamique en temps discret, tel que $$ V_1 (a) = \ max_ {c} \ u (c) + \ dfrac {1} {1+ \ rho} V_0 (a ') $$ nous maximisons par rapport à la variable de contrôle et obtenons une condition de premier...
Supposons que j'ai un problème d'économie de consommation sur plusieurs périodes avec deux ou plusieurs biens pouvant être consommés. Si l'utilité dans une période est l'élasticité de substitution constante, c'est à dire. etutilité surpériodes estU=Σ ∞ t = 0 Ct, ne correspondent ces préférences à...
Je travaille sur les exemples de base des modèles RBC stochastiques dans le livre de McCandless (2008): L'ABC des RBC, p. 71 - 75 Un problème de programmation dynamique stochastique standard Voici la formulation d’un modèle de programmation dynamique stochastique de base: yt= UntF(...
J'ai des problèmes pour résoudre correctement le problème suivant: Une entreprise veut minimiser ses coûts totaux, à condition que les revenus tirés de la vente des quantités de x_1, x_2 $ des deux produits fabriqués dépassent un certain seuil minimum. Sachant que les coûts unitaires de...
J'ai une fonction utilitaire de base à optimiser dans le modèle Dornbusch-Fischer-Samuelson: 0} ^ {1} b (z) c (z) dz \ leq Y $ et $ \ int_ {0} ^ {1} b (z) dz = 1 $. En résolvant cela, je devrais obtenir que la part du revenu dépensée sur z $ soit constante et ne dépende pas des prix de la manière...