Afin de "poser ma question", je dois d'abord résoudre un modèle. Je vais omettre certaines étapes, mais cela rendra inévitablement ce message très long - c'est donc aussi un test pour voir si cette communauté aime ce genre de questions. Avant de commencer, je précise que cela peut ressembler...
Considérons l'équation différentielle suivante où est l'état et la variable de contrôle. La solution est donnée par où est l'état initial donné.x˙(t)=f(x(t),u(t))x˙(t)=f(x(t),u(t))\begin{align} \dot x(t)=f(x(t),u(t)) \end{align}xxxuuux(t)=x0+∫t0f(x(s),u(s))ds.x(t)=x0+∫0tf(x(s),u(s))ds.\begin{align}...
Quelqu'un connaît-il de bonnes références pour apprendre la programmation dynamique en temps continu? Les références ne doivent pas nécessairement être des livres. Il peut également s'agir de liens vers des ressources en ligne. Des liens vers des discussions claires et concises, même sur les bases,...
En programmation dynamique, la méthode des coefficients indéterminés est parfois appelée «deviner et vérifier». J'ai périodiquement entendu qu'il y avait des suppositions canoniques à faire. En particulier, j'ai vu V( k ) = A + B ln( k )V(k)=UNE+Bln(k)V(k) = A + B\ln(k) V( k ) =Bk1 - σ1 -...
Lors de la résolution (numérique, par itération de fonction de valeur), un problème de programmation dynamique en temps discret, tel que $$ V_1 (a) = \ max_ {c} \ u (c) + \ dfrac {1} {1+ \ rho} V_0 (a ') $$ nous maximisons par rapport à la variable de contrôle et obtenons une condition de premier...
Je travaille sur les exemples de base des modèles RBC stochastiques dans le livre de McCandless (2008): L'ABC des RBC, p. 71 - 75 Un problème de programmation dynamique stochastique standard Voici la formulation d’un modèle de programmation dynamique stochastique de base: yt= UntF(...