Dans le modèle de croissance néoclassique, il existe la condition de transversalité suivante: limt → ∞βtu′(ct)kt + 1= 0 ,limt→∞βtu′(ct)kt+1=0,\lim_{t\rightarrow\infty}\beta^{t}u'(c_{t})k_{t+1}= 0, où kt + 1kt+1k_{t+1} est le capital à la période ttt. Mes questions sont: Comment dérivons-nous cette...
J'essayais avec un problème de contrôle optimal apparemment simple qui génère un système d'équations différentielles. Lorsque je calcule les valeurs de l’état d’équilibre du système, j’obtiens des résultats très étranges. Je crois que j’ai commis une erreur en appliquant le principe maximum. Si...
Lors de la résolution (numérique, par itération de fonction de valeur), un problème de programmation dynamique en temps discret, tel que $$ V_1 (a) = \ max_ {c} \ u (c) + \ dfrac {1} {1+ \ rho} V_0 (a ') $$ nous maximisons par rapport à la variable de contrôle et obtenons une condition de premier...
Supposons que j'ai un problème d'économie de consommation sur plusieurs périodes avec deux ou plusieurs biens pouvant être consommés. Si l'utilité dans une période est l'élasticité de substitution constante, c'est à dire. etutilité surpériodes estU=Σ ∞ t = 0 Ct, ne correspondent ces préférences à...
Je travaille sur les exemples de base des modèles RBC stochastiques dans le livre de McCandless (2008): L'ABC des RBC, p. 71 - 75 Un problème de programmation dynamique stochastique standard Voici la formulation d’un modèle de programmation dynamique stochastique de base: yt= UntF(...