Afin de "poser ma question", je dois d'abord résoudre un modèle. Je vais omettre certaines étapes, mais cela rendra inévitablement ce message très long - c'est donc aussi un test pour voir si cette communauté aime ce genre de questions. Avant de commencer, je précise que cela peut ressembler...
Comment utiliser le calcul de Malliavin pour résoudre la stratégie de trading optimale dans le problème classique de Merton? Dans le livre de Duffie «Dynamic Asset Pricing», il décrit la «méthode Martingale» pour résoudre les problèmes de contrôle stochastique. Je ne reproduirai pas l'intégralité...
Littérature: voir Chang (1988) pour la partie théorique et Achdou et al. (2015) pour la partie numérique respectivement. Modèle Considérons le problème de croissance optimal stochastique suivant en notation par habitant. tout est standard sauf pour dz qui est le incrément d'un processus de Wiener...
J'essayais avec un problème de contrôle optimal apparemment simple qui génère un système d'équations différentielles. Lorsque je calcule les valeurs de l’état d’équilibre du système, j’obtiens des résultats très étranges. Je crois que j’ai commis une erreur en appliquant le principe maximum. Si...