Quel serait l'équivalent normalisé de l'asymétrie qui aurait la même unité que les données? De même, quel serait l'équivalent normalisé de Kurtosis? Idéalement, ces fonctions devraient être linéaires par rapport aux données, ce qui signifie que si toutes les observations devaient être multipliées...
Je fais des statistiques descriptives des rendements quotidiens des indices boursiers. Autrement dit, si et sont les niveaux de l'indice au jour 1 et au jour 2, respectivement, alors est le retour que j'utilise (tout à fait standard dans la littérature).P 2 l o g e ( P 2P1P1P_1P2P2P_2l o ge(...
Dans PCA, les valeurs propres déterminent l'ordre des composants. Dans ICA, j'utilise kurtosis pour obtenir la commande. Quelles sont les méthodes acceptées pour évaluer le nombre (étant donné que j'ai la commande) de composants qui sont singuliers en dehors des connaissances préalables sur le...
Je me demandais si quelqu'un pouvait m'aider avec des informations sur Kurtosis (c'est-à-dire qu'il existe un moyen de transformer vos données pour les réduire?) J'ai un ensemble de données de questionnaire avec un grand nombre de cas et de variables. Pour quelques-unes de mes variables, les...
Je développe un questionnaire pour mesurer quatre facteurs qui constituent la spiritualité, et je voudrais poser la question suivante: Des transformations de données sur des données non normales sont-elles nécessaires pour une analyse factorielle exploratoire lors de l'utilisation de la méthode...
Regardez l'image ci-dessous. La ligne bleue indique le pdf normal standard. La zone rouge est censée être égale à la somme des zones grises (désolé pour un dessin horrible). Je me demande si nous pouvons créer une nouvelle distribution avec un pic plus élevé en déplaçant les zones grises vers le...
L'asymétrie et le kurtosis sont définis comme suit: ζ3=E[(X−μ)3]E[(X−μ)2]3/2=μ3σ3ζ3=E[(X−μ)3]E[(X−μ)2]3/2=μ3σ3\zeta_3 = \frac{E[(X-\mu)^3]}{E[(X-\mu)^2]^{3/2}} = \frac{\mu_3}{\sigma^3} ζ4=E[ ( X- μ)4]E[ ( X- μ)2]2=μ4σ4ζ4=E[(X-μ)4]E[(X-μ)2]2=μ4σ4\zeta_4 = \frac{E[(X-\mu)^4]}{E[(X-\mu)^2]^2} =...
Comme cela est bien connu pour la distribution normale, 68% de la masse de probabilité se situe dans un écart-type de la moyenne, 95% dans deux écarts-types et 99,7% dans 3 écarts-types. Cependant, j'ai quelques distributions empiriques qui sont leptokurtiques et biaisées négativement. Dans de...
Je regarde l'échantillon kurtosis d'une variable aléatoire assez asymétrique, et les résultats semblent incohérents. Pour illustrer simplement le problème, j'ai regardé l'échantillon kurtosis d'un VR log-normal. En R (que j'apprends lentement): library(moments); samp_size = 2048; n_trial = 4096;...