Quelqu'un pourrait-il me dire ce que le terme «persistance» signifie dans l'analyse des séries chronologiques? Il s'agit d'économétrie et de régression appliquée.
16
Quelqu'un pourrait-il me dire ce que le terme «persistance» signifie dans l'analyse des séries chronologiques? Il s'agit d'économétrie et de régression appliquée.
En gros, le terme persistance dans le contexte des séries chronologiques est souvent lié à la notion de propriétés de mémoire des séries chronologiques. En d'autres termes, vous avez un processus de série chronologique persistant si l'effet d'un choc (très) très petit à l'infini influencera les prévisions futures de votre série temporelle pendant très longtemps. Ainsi, plus le temps d'influence est long, plus la mémoire est longue et la persistance extrême. Vous pouvez considérer un processus intégré I (1) comme un exemple de processus hautement persistant (les informations provenant des chocs ne s'éteignent jamais). Bien que les processus à intégration partielle (ARFIMA) soient des exemples plus intéressants de processus persistants. Il serait probablement utile de lire sur la mesure de la persistance conditionnelle dans les séries chronologiques dans l'article de G.Kapetanios.
Une série persistante est une série où la valeur de la variable à une certaine date est étroitement liée à la valeur précédente. Les deux mesures de base de la persistance sont l'autocovariance et le coefficient d'autocorrélation.
la source