Dans son chapitre sur les filtres Kalman, mon livre DSP déclare, apparemment à l'improviste, que le filtre Kalman stationnaire pour un système { x ( t + 1 )y( t )= A x ( t ) + w ( t )= Cx(t)+v(t){x(t+1)=Ax(t)+w(t)y(t)=Cx(t)+v(t)\begin{cases} x(t+1) &= Ax(t) + w(t) \\ y(t) &= Cx(t) + v(t)...