Soit la distribution cible sur qui est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue dimensionnelle, c'est-à-dire:ππ\pi(Rd,B(Rd))(Rd,B(Rd))(\mathbb{R}^d,\mathcal{B}(\mathbb{R^d}))ddd ππ\pi admet une densité wrt à avec
Problème: je veux effectuer un échantillonnage de Gibbs pour en déduire une partie postérieure sur un grand ensemble de données. Malheureusement, mon modèle n'est pas très simple et donc l'échantillonnage est trop lent. J'envisagerais des approches variationnelles ou parallèles, mais avant d'aller...
Je veux estimer les paramètres des modèles de mélange de Dirichlet en utilisant l'échantillonnage de Gibbs et j'ai quelques questions à ce sujet: Un mélange de distributions de Dirichlet est-il équivalent à un processus de Dirichlet? Quelles sont leurs principales différences si ce n'est pas le...
Je soupçonne que c'est une question assez inhabituelle et exploratoire, alors soyez indulgent avec moi. Je me demande si l'on pourrait appliquer l'idée de l'échantillonnage d'importance à l'échantillonnage de Gibbs. Voici ce que je veux dire: dans l'échantillonnage de Gibbs, nous modifions la...
Je suis confus quant à la bonne façon d'écrire le filet élastique. Après avoir lu certains documents de recherche, il semble y avoir trois formes 1)exp{−λ1|βk|−λ2β2k}exp{−λ1|βk|−λ2βk2}\exp\{-\lambda_1|\beta_k|-\lambda_2\beta_k^2\}