Supposons que nous ayons deux vecteurs de variables aléatoires, les deux sont normaux, c'est-à-dire et Y ∼ N ( μ Y , Σ Y ) . Nous nous intéressons à la distribution de leur combinaison linéaire Z = A X + B Y + C , où A et B sont des matrices, C est un vecteur. Si X et Y sont indépendants, Z ∼ N . La question est dans le cas dépendant, en supposant que nous connaissons la corrélation de n'importe quelle paire ( X i , Y i ) . Je vous remercie.
Meilleurs voeux, Ivan
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