Dans des conditions de régularité standard, la distribution asymptotique de β-hat est déterminée sous la forme N →

On me donne un modèle à effets fixes de régression de panel non linéaire et on me demande de dériver la distribution asymptotique de B-hat car N tend vers l'infini.

Si je reçois l'exemple de fonction analogique, comment pourrais-je commencer à travailler sur cette question?

Ce que je veux dire, c'est que doit-on généralement faire pour obtenir une distrubution asymptotique d'un estimateur?

Je suppose que je commence par le modèle de régression et montre comment convergent la moyenne et la variance de l'estimateur lorsque N va vers l'infini?