Je veux tester la corrélation d'un échantillon pour la signification, en utilisant des valeurs de p, c'est-à-dire
J'ai compris que je peux utiliser la transformée en z de Fisher pour calculer cela en
et trouver la valeur de p par
en utilisant la distribution normale standard.
Ma question est: quelle taille devrait être pour que cela soit une transformation appropriée? Évidemment, doit être supérieur à 3. Mon manuel ne mentionne aucune restriction, mais sur la diapositive 29 de cette présentation, il est dit que doit être supérieur à 10. Pour les données que j'examinerai, j'aurai quelque chose comme .
correlation
sample-size
fisher-transform
Gunnhild
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Réponses:
Pour des questions comme celles-ci, je voudrais simplement lancer une simulation et voir si les valeurs se comportent comme je m'y attendais. La valeur est la probabilité de tirer au hasard un échantillon qui s'écarte au moins autant de l'hypothèse nulle que des données que vous avez observées si l'hypothèse nulle est vraie. Donc, si nous avions beaucoup de ces échantillons, et l'un d'eux avait une valeur de de 0,04, alors nous nous attendrions à ce que 4% de ces échantillons aient une valeur inférieure à 0,04. Il en va de même pour toutes les autres valeurs possibles .p p p p
Ci-dessous, une simulation dans Stata. Les graphiques vérifient si les valeurs mesurent ce qu'elles sont censées mesurer, c'est-à-dire qu'elles montrent à quel point la proportion d'échantillons avec des valeurs inférieures à la valeur nominale s'écarte de la valeur nominale . Comme vous pouvez le voir, ce test est quelque peu problématique avec un si petit nombre d'observations. Que cela soit ou non trop problématique pour votre recherche est votre jugement.p p p p
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FWIW Je vois la recommandation dans Myers & Well (plan de recherche et analyses statistiques, deuxième édition, 2003, p. 492). La note de bas de page indique:N≥10
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Le point de Nick est juste: les approximations et les recommandations fonctionnent toujours dans une zone grise.
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