Bonnes sources pour apprendre la chaîne de Markov Monte Carlo (MCMC)

Réponses:

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Pour les didacticiels en ligne, il existe

Practical Markov Chain Monte Carlo , de Geyer ( Stat. Science , 1992), est également un bon point de départ, et vous pouvez consulter les packages MCMCpack ou mcmc R pour des illustrations.

chl
la source
fyi: les deuxièmes deux liens de la liste sont brisés
still_learning
9

Je ne l'ai pas encore lu, mais si vous aimez R, il y a le livre de Christian P. Robert et George Casella: Introducing Monte Carlo Methods with R (Use R)

Je le sais en suivant son (très bon) blog

Tal Galili
la source
Ce livre ne va pas en profondeur dans MCMC. Il contient en fait une page et ignore la théorie MCMC dans son intégralité pour entrer dans le hachage Metropolist.
Anthony Doan
Bien que vous ayez 100% droit à votre propre opinion sur notre livre, je vous prie de ne pas être d'accord avec l'idée que nous n'entrerons pas en profondeur dans MCMC là-bas. À en juger par la question, je ne pense pas que l'OP demandait la théorie profonde des algorithmes MCMC (qui est en quelque sorte couverte dans notre livre précédent).
Xi'an