Références en ligne donnant une introduction à OLS

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J'ai commencé à étudier les estimateurs des moindres carrés ordinaires (OLS) et j'en suis encore au tout début. J'ai déjà acheté des livres d'économétrie mais je n'ai rien trouvé en ligne. Je me demandais donc s'il existe un site Web, une page d'accueil ou d'autres ressources en ligne qui expliquent les estimateurs des moindres carrés de manière épuisante. Je recherche du matériel qui fournit une introduction générale ou un aperçu. Jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé de trop hallucinant sur Internet. Quelqu'un at-il des références utiles?

La référence en ligne idéale explique OLS de manière simple dans un but appliqué. Idéalement, il fournit également des exemples et des informations supplémentaires sur des sujets spécifiques, tels que la dérivation mathématique de l'estimateur, les hypothèses de l'OLS ou les calculs mathématiques selon lesquels l'estimateur n'est pas biaisé. Je ne cherche pas un pdf d'un livre économétrique.

references least-squares N. Trent
la source
ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/Econometrics.pdf par exemple les chapitres 3-4, 6
hejseb
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L'épuisement doit-il être "exhaustif"?
Silverfish
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Je pense que cela pourrait aider si vous ajoutiez des détails sur votre formation mathématique - certaines ressources font des hypothèses très différentes sur la quantité de mathématiques (en particulier l'algèbre linéaire et le calcul multivarié) que vous connaissez à l'avance
Silverfish

Réponses:

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Je recherche moi aussi une introduction à OLS. Je recherche des références en ligne que je peux fournir à ma classe économétrique. Jusqu'à présent, j'ai trouvé quelques sites qui fournissent des informations générales sur OLS. Cependant, le seul site que j'ai trouvé et qui fournit à la fois du matériel d'introduction et quelques avancées est

https://economictheoryblog.com/ordinary-least-squares-ols

Le site fournit les choses habituelles telles qu'une dérivation de l'estimateur OLS, une discussion de son hypothèse et même quelques trucs appliqués. Vous pouvez trouver un aperçu du matériel que le site fournit ici

https://economictheoryblog.com/contents-ordinary-least-squares/

Outre les manuels habituels, ce site est la seule référence en ligne que j'ai fournie à ma classe. Cependant, je suis constamment à la recherche de matériel supplémentaire !!

M. Dubois
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J'ai commencé à taper comme commentaire, mais cela n'a pas fonctionné ...

J'étais au même poste il y a un an, et j'ai appris l'OLS en m'inscrivant à ce cours Coursera . Et, oui, vous pouvez toujours le prendre gratuitement. Deux mises en garde importantes:

  1. Le cours est désorganisé dans sa présentation et vous voudrez peut-être sauter les cours de mathématiques. Bien sûr, les mathématiques sont la partie amusante, mais ils essaient d'éviter l'algèbre linéaire et même le professeur semble déçu. Plus à ce sujet plus tard ...
  2. Je recommanderais d'utiliser R (le cours est en R), et de télécharger et de faire le complément guidé du cours dans le référentiel de tourbillon GitHub . C'est encore mieux que le cours, et j'y suis retourné plusieurs fois.

Donc, en ce qui concerne les mathématiques, j'ai suivi le cours MIT du professeur Strang et j'ai obtenu son livre.

Enfin, il n'y a pas de meilleur lieu d'apprentissage que ce site. Alors, postez des questions et essayez de répondre aux questions des autres - ne vous inquiétez pas de faire des erreurs, les messages sont nombreux et ils sont généralement corrigés.

Antoni Parellada
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