Si sont des densités connues à partir desquelles je peux simuler, c'est-à-dire pour lesquelles un algorithme est disponible. et si le produit est intégrable, existe-t-il une approche générique pour simuler à partir de cette densité de produit en utilisant le simulateurs des ?
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Réponses:
Eh bien, bien sûr, il y a l'algorithme d'acceptation-rejet, que je mettrais en œuvre pour votre exemple comme:
En fonction des distributions, bien sûr, vous pourriez avoir un taux d'acceptation très faible. En l'occurrence, le nombre d'itérations attendu est égal au sélectionné (en supposant des distributions continues), donc au moins vous êtes averti à l'avance.Ai
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