J'essaie de comprendre les chaînes de Markov en utilisant SAS. Je comprends qu'un processus de Markov est un processus dans lequel l'état futur dépend uniquement de l'état actuel et non de l'état passé et il existe une matrice de transition qui capture la probabilité de transition d'un état à un autre.
Mais je suis tombé sur ce terme: Markov Chain Monte Carlo. Ce que je veux savoir, c'est si Markov Chain Monte Carlo est lié de quelque façon au processus de Markov que je décris ci-dessus?
L'exemple le plus simple d'un algorithme MCMC est l'échantillonneur de tranches : à l'itération i de cet algorithme, faites
ou en R
qui suit les mouvements verticaux et horizontaux de la chaîne de Markov sous la courbe de densité cible.
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