Comprendre les lignes pointillées bleues dans un ACF à partir de R

J'ai un peu de mal à comprendre les lignes pointillées bleues dans l'image suivante de la fonction d'autocorrélation:

Quelqu'un pourrait-il me donner une explication simple, ce qu'ils me disent?

Les lignes donnent les valeurs au-delà desquelles les autocorrélations sont (statistiquement) significativement différentes de zéro. Votre ACF semble indiquer la saisonnalité. Je recommande Forecasting: Principles and Practice par Hyndman & Athanasopoulos , qui est disponible gratuitement en ligne. (Vous pouvez également acheter une version papier.)

Il ressemble à la saisonnalité (d'une durée de 18 périodes) et à un terme cyclique plus long d'environ 6 intervalles saisonniers.

Elle peut également être causée par une fonction périodique réelle

À quoi ressemble le PACF ou l'IACF?

Modifier: l'intrigue semble être celle générée dans R; les lignes pointillées bleues représentent un intervalle de confiance approximatif pour ce qui est produit par le bruit blanc, par défaut un intervalle de 95%

Ils vous disent si la corrélation à ce décalage est significative. Imaginez que si vos échantillons sont tous indépendants dans la série chronologique (qui est l'hypothèse nulle), la corrélation à ce décalage sera calculée comme suit:

$var( Corr(x, y) ) = var( \frac{Cov(x, y)}{\sigma_x * \sigma_y} ) = var( \frac{\mu_{xy}- \mu_x * \mu_y}{\sigma_x * \sigma_y} ) = var( \frac{\mu_{xy}}{\sigma_x * \sigma_y} ) = \frac{ (\mu_x^2 + \sigma_x^2)*(\mu_y^2 + \sigma_y^2) - \mu_x^2 * \mu_y^2}{n * \sigma_x^2 * \sigma_y^2}$

Lorsque et ont une moyenne de 0, vous obtenez .$x$$y$$var( Corr(x, y) ) = 1/n$

Ainsi, si vous recherchez l'intervalle de confiance à 95%, vous avez [-1,96 / \ sqrt {n}, + 1,96 / \ sqrt {n}].