AIC / BIC: combien de paramètres compte une permutation?

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Disons que j'ai un problème de sélection de modèle et j'essaie d'utiliser AIC ou BIC pour évaluer les modèles. C'est simple pour les modèles qui ont un certain nombre k de paramètres à valeur réelle.

Cependant, que se passe-t-il si l'un de nos modèles (par exemple, le modèle Mallows ) a une permutation, plus des paramètres à valeur réelle au lieu de simplement des paramètres à valeur réelle? Je peux encore maximiser la vraisemblance sur les paramètres du modèle, par exemple en obtenant une permutation et un paramètre p . Cependant, combien de paramètres π compte-t-il pour calculer AIC / BIC?πpπ

Andrew Mao
la source
Est-ce AIC sur AIC? Le modèle Mallows Cp s'est révélé équivalent à l'AIC. en.wikipedia.org/wiki/Mallows's_Cp
EngrStudent
Mallows Cp est une technique de sélection de modèle pour la régression. Je pose des questions sur la sélection du modèle pour un modèle statistique différent qui a également son nom, mais qui a une permutation comme l'un de ses paramètres.
Andrew Mao
Andrew, j'avais espéré obtenir une bonne réponse à cela. Désolé que cela n'ait pas si bien fonctionné. -mike
Reinstate Monica
Il existe peut-être une approche de simulation - quelque chose où vous pouvez trouver la réponse et la publier. Il pourrait s'agir de matériel nouveau.
EngrStudent

Réponses:

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Intuitivement, je soupçonne que l'ensemble de toutes les permutations sur éléments est équivalent aux paramètres p 2 - 2 p + 1 .pp22p+1

En effet, les matrices de permutation sont les points extrêmes de l'espace convexe des matrices réelles doublement stochastiques de rang , et en général les matrices doublement stochastiques ont des paramètres p 2 - 2 p + 1 (vous obtenez 2pp22p+1contraintes p car toutes les lignes les sommes doivent toutes être égales à 1 et les sommes des colonnes doivent être toutes égales à 1, mais l'une d'entre elles est redondante, vous avez donc 2 contraintes p - 1 sur lesentrées p 2 ).2p2p1p2

Je n'ai aucune preuve, mais cela semble juste. Peut-être que cela vaut la peine de l'essayer numériquement?

Timothy Teräväinen
la source
Excellente explication, mais que voulez-vous dire par "l'essayer numériquement"? Quelque chose ne va pas non plus parce que donner à chaque élément un paramètre induira une permutation, et ce n'est qu'un total de paramètres. p
Andrew Mao
pp22p+1p!