Quelle distribution utiliser pour modéliser l'heure avant l'arrivée d'un train?

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J'essaie de modéliser certaines données sur les heures d'arrivée des trains. Je voudrais utiliser une distribution qui capture "plus j'attends, plus le train va apparaître" . Il semble qu'une telle distribution devrait ressembler à un CDF, de sorte que P (train apparaîtra | attendu 60 minutes) soit proche de 1. Quelle distribution est appropriée à utiliser ici?

foobar
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Si vous attendez 25 heures et qu'il n'y a pas eu de train, je soupçonne que la chance qu'un train se présente dans la minute suivante soit proche de 0 car il est fort possible que la ligne ait été fermée temporairement ou définitivement
Henry
@Henry, cela dépend entièrement de votre confiance dans les probabilités antérieures. Par exemple, la gare la moins fréquentée de Grande-Bretagne, theguardian.com/uk-news/2016/dec/09/… , a des lacunes d'arrivées depuis plus d'une journée (le dimanche il n'y a pas de service).
Sextus Empiricus
@MartijnWeterings - peut-être grâce aux journalistes, Shippea Hill a vu une augmentation de 1200% de son utilisation et n'a même pas atteint les 10 plus faibles usages l'année suivante , dont certains, comme l'aéroport de Teesside, ont un train par semaine dans une direction
Henry

Réponses:

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Multiplication de deux probabilités

La probabilité d'une première arrivée à un instant compris entre t et t+dt (le temps d'attente) est égale à la multiplication de

  • la probabilité d'une arrivée entre t et t+dt (qui peut être liée au taux d'arrivée s(t) au temps t )
  • et la probabilité de non arrivée avant l'instant t (ou sinon ce ne serait pas le premier).

Ce dernier terme est lié à:

P(n=0,t+dt)=(1s(t)dt)P(n=0,t)

ou

P(n=0,t)t=s(t)P(n=0,t)

donnant:

P(n=0,t)=e0ts(t)dt

et la distribution de probabilité pour les temps d'attente est:

f(t)=s(t)e0ts(t)dt

Dérivation de la distribution cumulative.

Vous pouvez également utiliser l'expression pour la probabilité de moins d'une arrivée conditionnelle à ce que le temps soit t

P(n<1|t)=F(n=0;t)

et la probabilité d'arrivée entre l'instant t et t+dt est égale à la dérivée

farrival time(t)=ddtF(n=0|t)

Cette approche / méthode est par exemple utile pour dériver la distribution gamma comme le temps d'attente pour la n-ième arrivée dans un processus de Poisson. ( temps-d'attente-du-processus-de-poisson-suit-la distribution gamma )


Deux exemples

Vous pourriez relier cela au paradoxe de l'attente ( veuillez expliquer le paradoxe de l'attente ).

  • s(t)=λ

    f(t)=λeλt

  • Tts(t)=1/(Tt)

    f(t)=e0t1TtdtTt=1T
    0T


C'est donc ce deuxième cas, avec "alors la probabilité d'une arrivée, alors qu'une personne attend déjà depuis un certain temps augmente" , qui se rapporte à votre question.

s(t)dt pour qu'un train arrive à un certain moment pourrait être une fonction plus complexe.


Écrit par StackExchangeStrike

Sextus Empiricus
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La distribution classique pour modéliser les temps d'attente est la distribution exponentielle .

La distribution exponentielle se produit naturellement lors de la description des longueurs des temps entre arrivées dans un processus de Poisson homogène.

Stephan Kolassa
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Oui, mais je suppose qu'un processus de Poisson n'est pas un bon modèle pour un réseau ferroviaire.
leftaroundabout