J'ai un modèle qui va: Single parameter -> Complex likelihood function -> Log-likelihood. J'ai exécuté une chaîne MCMC (en utilisant pymc) et tracé la trace du paramètre et la log-vraisemblance. L'estimation des paramètres s'est avérée raisonnable, mais le tracé de log-vraisemblance me semble étrange.
La log-vraisemblance ne dépasse jamais une certaine valeur. Je suppose que cela a du sens, si cette valeur est la valeur de vraisemblance maximale, mais je n'ai jamais vu de trace de vraisemblance qui ressemble à ceci auparavant. ma question est: est-ce normal?
mcmc
likelihood
C_Z_
la source
la source
Réponses:
Log-vraisemblance est une somme de log-densités sur certains points de données, étant donné certaines valeurs de paramètres. Rappelons que les densités sont des mesures relatives de la "probabilité par pied" . Cela signifie qu'ils peuvent être arbitrairement bas ou élevés, comme dans cet exemple de densité uniforme . Puisque vous additionnez les estimations de densité pour différents points, elles seront toujours au moins fois la valeur minimale possible compte tenu de vos données et paramètres. Étant donné que votre algorithme MCMC se promène dans un espace de paramètres, la similitude des log-vraisemblances serait proportionnelle à la «distance» avec laquelle il saute dans les étapes suivantes. Donc, étant donné les informations limitées que vous avez fournies, il n'y a rien d'étrange dans ces valeurs car il n'y a pas de valeurs de vraisemblance "typiques".N
la source