Comparaison des retours de backtesting avec les retours de trading réels

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J'ai 10 ans de performances simulées backtests de certaines stratégies de trading (en utilisant les prix historiques) et N mois de performances de trading réelles. Quel test statistique puis-je faire pour savoir si je suis sur la bonne voie avec les numéros de backtesting? (les deux, en termes de rendements annuels attendus et de ratio Sharpe annuel attendu)

Nestor
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Réponses:

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Location ψ1,ψ2 être les exemples de ratios de Sharpe des deux périodes, la différence Δψ=ψ1ψ2est asymptotiquement normal. Dans l'hypothèse nulle selon laquelle les ratios de Sharpe de population dans les deux périodes sont égaux, la différence est asymptotiquement égale à zéro. L'écart type est d'environ1120+1n, lorsque vos ratios Sharpe sont «annualisés» en termes mensuels. Donc, le test le plus simple serait de rejeter la valeur nulle si|Δψ|>1.961120+1n.

Ma réponse ici est juste une réalisation de la réponse de @drnexus à cette question .

shabbychef
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Je voudrais modifier ma réponse pour indiquer qu'une version légèrement plus «précise» du test est disponible via la distribution upsilon: arxiv.org/abs/1505.00829 . Cependant, l'approximation à 2 termes de la CDF de l'upsilon est exactement l'approche asymptotiquement normale donnée ci-dessus.
shabbychef