Si est un vecteur aléatoire et est une matrice fixe, quelqu'un pourrait-il expliquer pourquoi
covariance
user92612
la source
la source
J'ajouterais à la réponse de Dilip Sarwate que le même résultat vaut également pour la transformation de la forme : c o v ( Z A T ) = A c o v ( Z ) A TZ AT
En utilisant la même approche:
la source