Lors de la recherche de séries chronologiques dans R, j'ai trouvé que arima
seules les valeurs de coefficient et leurs erreurs standard du modèle ajusté étaient fournies. Cependant, je veux également obtenir la valeur de p des coefficients.
Je n'ai trouvé aucune fonction qui donne la signification de coef.
Je souhaite donc le calculer moi-même, mais je ne connais pas le degré de liberté dans la distribution t ou chisq des coefficients. Ma question est donc de savoir comment obtenir les valeurs de p pour les coefficients du modèle arima ajusté dans R?
Réponses:
La "valeur t" est le rapport du coefficient à l'erreur standard. Les degrés de liberté (ndf) seraient le nombre d'observations moins l'ordre maximal de différence dans le modèle moins le nombre de coefficients estimés. La «valeur F» serait le carré de la «valeur t». Pour calculer exactement la probabilité, il faudrait appeler une fonction chi carré non centrale et transmettre la valeur F et les degrés de liberté (1, ndf) ou peut-être simplement appeler une recherche de fonction F.
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Etant donné que le
arima
maximum de vraisemblance est utilisé pour l'estimation, les coefficients sont asymptotiquement normaux. Par conséquent, divisez les coefficients par leurs erreurs standard pour obtenir les statistiques z, puis calculez les valeurs p. Voici l'exemple avec dans R avec le premier exemple de laarima
page d'aide:La dernière ligne donne les valeurs de p.
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Vous pouvez également utiliser à
coeftest
partir dulmtest
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