Hypothèses LASSO

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Dans un scénario de régression LASSO où

y=Xβ+ϵ ,

et les estimations de LASSO sont données par le problème d'optimisation suivant

minβ||yXβ||+τ||β||1

Existe-t-il des hypothèses de distribution concernant le ?ϵ

Dans un scénario OLS, on peut s'attendre à ce que les soient indépendants et normalement distribués.ϵ

Est-il judicieux d'analyser les résidus dans une régression LASSO?

Je sais que l'estimation de LASSO peut être obtenue comme mode postérieur sous des a priori double exponentiels indépendants pour le . Mais je n'ai trouvé aucune "phase de vérification des hypothèses" standard.βj

Merci d'avance (:

deps_stats
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Réponses:

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Je ne suis pas un expert de LASSO, mais voici mon avis.

εi(yi,xi)(yi,xi)yi à générer à partir du modèle linéaire.

ε(y,X)(y|X)

ε

mpiktas
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