Dans un scénario de régression LASSO où
,
et les estimations de LASSO sont données par le problème d'optimisation suivant
Existe-t-il des hypothèses de distribution concernant le ?
Dans un scénario OLS, on peut s'attendre à ce que les soient indépendants et normalement distribués.
Est-il judicieux d'analyser les résidus dans une régression LASSO?
Je sais que l'estimation de LASSO peut être obtenue comme mode postérieur sous des a priori double exponentiels indépendants pour le . Mais je n'ai trouvé aucune "phase de vérification des hypothèses" standard.
Merci d'avance (:
regression
lasso
assumptions
residuals
deps_stats
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