J'aimerais recueillir les commentaires des personnes sur le terrain au sujet de la correction de continuité Yates pour les tableaux de contingence 2 x 2. L'article de Wikipédia mentionne qu'il peut s'ajuster trop loin et n'est donc utilisé que dans un sens limité. Le poste connexe ici n'offre pas beaucoup plus d'informations.
Alors, pour les personnes qui utilisent régulièrement ces tests, que pensez-vous? Est-il préférable d'utiliser la correction ou non?
Et un exemple réel qui donnerait des résultats différents au niveau de confiance de 95%. Notez que c'était un problème de devoirs, mais notre classe ne traite pas du tout de la correction de continuité Yates, alors dormez doucement sachant que vous ne faites pas mes devoirs pour moi.
samp <- matrix(c(13, 12, 15, 3), byrow = TRUE, ncol = 2)
colnames(samp) <- c("No", "Yes")
rownames(samp) <- c("Female", "Male")
chisq.test(samp, correct = TRUE)
chisq.test(samp, correct = FALSE)
Si votre nombre de comptes est suffisamment bas pour que la correction de Yates soit un problème (comme dans votre exemple), vous devriez probablement utiliser le test exact de Fisher. Sinon, je recommande qu'après avoir utilisé le test du chi carré sur une table 2x2, vous confirmiez votre test avec un test z du rapport de cotes.
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