En utilisant plot.rq
dans le quantreg
package de R, nous pouvons tracer la distribution d'estimation des coefficients et obtenir quelque chose comme ceci:
Quelles sont les lignes rouges pointillées? Une recherche approfondie sur Google a révélé que celle du milieu est la moyenne des 99 estimations, mais ne connaît toujours pas la ligne rouge en pointillés.
Réponses:
Voici une reproduction de la régression Engel de la vignette quantreg . Pour rendre l'intrigue plus lisible, je me concentre sur le deuxième paramètre (pente):
Je peux maintenant superposer, en vert, les estimations OLS habituelles et son intervalle de confiance (5-95)%:
et ils correspondent aux lignes rouges en pointillés sur le tracé d'origine.
la source