Différence entre GLS et SUR

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J'ai lu des informations sur les moindres carrés généralisés (GLS) et j'essaie de les rattacher à mon expérience économétrique de base. Je me souviens à l'école d'études supérieures utilisant la régression apparemment sans rapport (SUR) qui semble quelque peu similaire à GLS. Un document sur lequel je suis tombé a même fait référence à SUR en tant que "cas spécial" de GLS. Mais je ne peux toujours pas envelopper mon cerveau autour des similitudes et des différences.

donc la question:

Quelles sont les similitudes et les différences entre GLS et SUR? Quelles sont les caractéristiques d'un problème qui devrait utiliser une méthode plutôt qu'une autre?

JD Long
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Réponses:

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Au sens strict, le GLS (et en particulier le GLS faisable ou le FGLS) est une méthode d'estimation appliquée aux modèles SUR.

SUR implique un système de m équations qui sont supposées avoir des erreurs corrélées, et (F) GLS aide à s'en remettre - voir Wikipedia sur les régressions apparemment sans rapport .

GLS, d'autre part, est une méthode d'incorporation des informations de la structure de covariance de votre modèle. Voir Wikipedia sur GLS .

Pour récapituler, vous pouvez utiliser la seconde (GLS) pour estimer la première (SUR).

Dirk Eddelbuettel
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A titre d'illustration, voici quelques articles supplémentaires: j.mp/cBJ0hI , j.mp/deMrA8 , j.mp/dhwcrv , j.mp/cyVx0m .
chl