J'ai lu des informations sur les moindres carrés généralisés (GLS) et j'essaie de les rattacher à mon expérience économétrique de base. Je me souviens à l'école d'études supérieures utilisant la régression apparemment sans rapport (SUR) qui semble quelque peu similaire à GLS. Un document sur lequel je suis tombé a même fait référence à SUR en tant que "cas spécial" de GLS. Mais je ne peux toujours pas envelopper mon cerveau autour des similitudes et des différences.
donc la question:
Quelles sont les similitudes et les différences entre GLS et SUR? Quelles sont les caractéristiques d'un problème qui devrait utiliser une méthode plutôt qu'une autre?