Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi j'obtiens des résultats différents à partir des R
moindres carrés pondérés et de la solution manuelle par opération matricielle ?
Plus précisément, j'essaie de résoudre manuellement , où est la matrice diagonale des poids, est la matrice de données, est la réponse vecteur. W A b
J'essaie de comparer les résultats avec la R
lm
fonction en utilisant l' weights
argument.
Réponses:
Comme vous pouvez le voir dans les expressions mathématiques pour vos calculs, vous obtenez
De toute évidence vos poids sont , pas . Ainsi, vous devriez comparer votre réponse à la sortie de WW2 W
L'accord est parfait (pour une erreur en virgule flottante - en interne,
R
utilise un algorithme numériquement plus stable.)la source