Je cherche un R
package pour estimer les coefficients des modèles logit à effet fixe individuel (interception individuelle) à l'aide de l'estimateur de Chamberlain de 1980. Il est souvent connu sous le nom d'estimateur logit à effet fixe de Chamberlain.
C'est un estimateur classique lorsqu'il s'agit de données de panel de résultats binaires (au moins en économétrie), mais je ne trouve tout simplement rien de similaire dans le CRAN.
Un indice?
r
logistic
panel-data
clogit
Kamixave
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Réponses:
La régression logistique conditionnelle (je suppose que c'est à cela que vous vous êtes référé lorsque vous avez parlé de l'estimateur de Chamberlain) est disponible
clogit()
dans le package de survie . J'ai également trouvé cette page qui contient le code R pour estimer les paramètres logit conditionnels . Le package d' enquête comprend également de nombreuses fonctions d'encapsulation pour le modèle GLM et de survie dans le cas d'un échantillonnage complexe, mais je n'ai pas regardé.Essayez également de regarder
logit.mixed
dans le package Zelig , ou utilisez directement le package lme4 qui fournit des méthodes pour les modèles à effets mixtes avec lien binomial (voirlmer
ouglmer
).Avez-vous jeté un coup d'œil à Econometrics in R , de Grant V. Farnsworth? Il semble fournir un aperçu doux de l'économétrie appliquée en R (que je ne connais pas).
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Vous pouvez exécuter le modèle Chamberlains à l'aide de
glmer
. Il s'agit essentiellement d'un modèle RE mais avec plus de variables:J'espère que ça aide.
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Le
mclogit
package semble implémenter le logit conditionnel de la variante Chamberlain.la source