Le test du rapport de vraisemblance et l'AIC sont tous deux des outils pour choisir entre deux modèles et les deux sont basés sur le log-vraisemblance.
Mais pourquoi le test du rapport de vraisemblance ne peut-il pas être utilisé pour choisir entre deux modèles non imbriqués alors que l'AIC le peut?
aic
likelihood-ratio
nested-models
user7064
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Réponses:
AIC, d'autre part, n'est pas utilisé pour les tests formels. Il est utilisé pour des comparaisons informelles de modèles avec différents nombres de paramètres. Le terme de pénalité dans l'expression pour AIC est ce qui permet cette comparaison. Mais aucune hypothèse n'est formulée sur la forme fonctionnelle de la distribution asymptotique des différences entre l'AIC de deux modèles non imbriqués lors de la comparaison de modèles, et la différence entre deux AIC n'est pas traitée comme une statistique de test.
J'ajouterai qu'il y a un certain désaccord sur l'utilisation de l'AIC avec les modèles non imbriqués, car la théorie est élaborée pour les modèles imbriqués. D'où mon emphase sur "pas ... formelle" et "pas ... statistique de test". Je l'utilise pour les modèles non imbriqués, mais pas de manière stricte et rapide, plutôt comme une entrée importante, mais pas la seule, dans le processus de construction de modèle.
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La dérivation de l'AIC comme estimateur de la perte d'informations de Kullback-Leibler ne fait aucune hypothèse d'imbrication de modèles.
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