Je suis assez nouveau dans ce domaine, j'espère donc que vous me pardonnerez si la question est naïve. (Contexte: j'apprends l'économétrie à partir du livre de Davidson & MacKinnon "Econometric Theory and Methods" , et ils ne semblent pas l'expliquer; j'ai également regardé le livre d'optimisation de Luenberger qui traite des projections à un niveau un peu plus avancé, mais sans chance).
Supposons que je suis une projection orthogonale avec la matrice est associée projection . Je souhaite projeter chaque vecteur de dans un sous-espace .
Question : pourquoi s'ensuit-il que , c'est-à-dire que est symétrique? Quel manuel pourrais-je consulter pour ce résultat?
regression
least-squares
weez13
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Réponses:
Il s'agit d'un résultat fondamental de l'algèbre linéaire sur les projections orthogonales. Une approche relativement simple est la suivante. Si sont des vecteurs orthonormés couvrant un m sous - espace de dimension A , et U est le n × p matrice avec l' u i « s en tant que colonnes, alors P = U U T . Cela découle directement du fait que la projection orthogonale de x sur A peut être calculée en fonction de la base orthonormale de A commeu1,…,um m A U n×p ui
Il est également possible de donner un argument différent. Si est une matrice de projection pour une projection orthogonale, alors, par définition, pour tout x , y ∈ R n P x ⊥ y - P y . Par conséquent, 0 = ( P x ) T ( y - P y ) = x T P T ( I - P ) y = x T ( P T - PP x,y∈Rn
pour tout x , y ∈ R n . Cela montre que P T = P T P , où P = ( P T ) T = ( P T P ) T = P T P = P T .
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Une tentative d'intuition géométrique ... Rappelons que:
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