J'ai plusieurs séries chronologiques dans un VAR (1) et, comme certaines d'entre elles n'ont pas la même unité de mesure, je voudrais estimer le RMSE en pourcentage. Je sais que cela pourrait se faire de plusieurs manières (voir ci-dessous) mais je ne sais pas précisément quelle est celle qui correspond le mieux à un problème d'évaluation des prévisions. J'espère que vous pourrez m'aider.
Exemples de RMSE normalisé:
inf
? J'ai pensé à utilisermean
plutôt quesum
et à max le dénominateur avec uneepsilon
valeurUn moyen possible serait de normaliser le RMSE avec l'écart type de :Y
Si cette valeur est supérieure à 1, vous obtiendriez un meilleur modèle en générant simplement une série temporelle aléatoire du même écart moyen et standard .Y
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