Quelqu'un sait-il où trouver une bonne application et des exemples (en plus du manuel et du livre économétrie appliquée avec R) en utilisant le modèle tobit avec les packages AER?
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Je recherche une commande pour calculer les effets marginaux pour y (pas pour la variable latente y *). Il semble que ce soit , où est la fonction de distribution cumulative std.normal. Mais comment puis-je calculer ces effets avec R?ϕ
r
tobit-regression
MarkDollar
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non-conformable arguments
quand j'essaye avec les données d'exemple fournies parAER::tobit
. Pourriez-vous l'essayer avec l'exemple de jeu de données?J'ai eu le même problème («
non-conformable arguments
») que @ hans0l0 mentionné dans le commentaire ci-dessus. Je pense avoir résolu ce problème et je vais essayer de l'expliquer ici.Tout d'abord, il y a une erreur dans l'équation du message d'origine. Ce devrait être —ie, il y a un indice après le deuxième mais pas après le premier. Dans un modèle Tobit, l'effet marginal d'une variable est déterminé non seulement par le coefficient de cette variable particulière (le ); un facteur d'ajustement est également requis qui est calculé à partir des valeurs d'autres variables du modèle (le ).ϕ(xβ/σ)βj β xj βj ϕ(xβ/σ)
Extrait de Wooldridge 2006 (p. 598):
Ce facteur d'ajustement signifie que nous devons faire un choix sur les valeurs des autres variables du modèle: «nous devons insérer des valeurs pour les x j , généralement les valeurs moyennes ou d'autres valeurs intéressantes» (Wooldridge 2006, p598). Donc, en général, ce serait la moyenne, mais cela pourrait aussi être la médiane, le quartile supérieur / inférieur, ou toute autre chose. Cela explique pourquoi @ hans0l0 et moi obtenions lesβ0
non-conformable argument
erreurs « » lorsque nous utilisions le code d'Alex ci-dessus: le «x
» dans ce code sera un vecteur alors que ce dont nous avons besoin est une seule valeur pour la variable (moyenne / médiane / etc.) . Je crois qu'il y a aussi une autre erreur dans le code ci-dessus en ce qu'il exclut la valeur d'interception du terme d'ajustement (avec le[-1]
script après la première utilisation dereg$coef
). Ma compréhension de cela (mais je suis heureux d'être corrigé) est que le terme d'ajustement devrait inclure l'ordonnée à l'origine (le ci-dessus).Cela dit, voici un exemple utilisant l'ensemble de données de
AER::tobit (“Affairs”)
:Il est important de le rappeler: ce ne sont des effets marginaux que dans les cas où y est positif (c'est-à-dire qu'au moins une affaire s'est produite) et aux valeurs moyennes de toutes les variables explicatives.
Si quelqu'un souhaite vérifier ces résultats à l'aide d'un programme avec un outil d'effets marginaux intégré pour les modèles Tobit, je serais curieux de voir la comparaison. Tous les commentaires et corrections seront très appréciés.
Référence :
Wooldridge, Jeffrey M. 2006. Économétrie introductive: une approche moderne. Thomson Sud-Ouest. 3e édition.
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